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银行从业中级题库
/单项选择题
假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。[2012年10月真题]
A
50%,50%
B
30%,70%
C
20%,80%
D
40%,60%
参考答案:
A
解题思路:
本题中,投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率。根据资产组合收益率的公式:R
p
=W
1
R
1
+W
2
R
2
,两种资产的预期收益率分别为R
1
和R
2
,每一种资产的投资权重分别为W
1
和W
2
(=1-W
1
)。则该资产组合的收益率=W
1
×8%+(1-W
1
)×4%=6%,解得W
1
=50%,W
2
=1-W
1
=50%。
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