银行从业中级题库/多项选择题

下列关于风险分散化的论述正确的是(  )。

  • A如果资产之间的风险不存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的效果
  • B如果资产之间的相关性为-1,那么风险分散化效果最好
  • C如果资产之间的相关性为+1,那么分散化策略将不能分散风险
  • D如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较好
  • E如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好
参考答案: ABCE
解题思路:
如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。>>>立即刷题