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/单项选择题
息票率6%的3年期债券,市场价格为97.3440元,到期收益率为7%,久期为2.83年,那么,当该债券的到期收益率增加至7.1%,价格的变化为( )。
A
利率上升0.1个百分点,债券的价格将下降0.257元
B
利率上升0.3个百分点,债券的价格将下降0.237元
C
利率下降0.1个百分点,债券的价格将上升0.257元
D
利率下降0.3个百分点,债券的价格将上升0.237元
参考答案:
A
解题思路:
久期是债券本息所有现金流的加权平均到期时间,即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。Dmod=Dmac/(1+Y)=2.83/(1+0.07)=2.64(年),3 p=-pDmac3 y=-97.344×2.64×(7.1%-7%)=-0.257(元)。即利率上升0.1百分点,债券价格下降0.257元。
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