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银行从业中级题库
/单项选择题
假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?( )[2013年11月真题]
A
卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
B
卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z
C
卖出50%资产组合A,持有现金
D
卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
参考答案:
D
解题思路:
如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。
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