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/单项选择题
下列关于凸性与久期的说法中,不正确的是( )。
A
只有在收益率变动较大时,利用久期来估计债券价格的波动性才适用
B
如果债券基金经理能够较好地确定持有期,那么就能够找到所有的久期等于持有期的债券,并选择凸性最高的那种债券
C
凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式
D
利用久期来估计债券价格的波动性实际是用价格收益率曲线的切线作为价格收益率曲线的近似
参考答案:
A
解题思路:
对于债券收益微小变化,久期可以给出利率敏感性测度。但随着收益变化程度的增加,这种方法会产生越来越大的误差。
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