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/综合题
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格( )点。(小数点后保留两位)
A
1468.13
B
1486.47
C
1457.03
D
1537.00
参考答案:
A
解题思路:
根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)+S(t)×(r-d)×(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=1450×[1十(6%一1%)×3/12]=1468.13(点)。
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