期货从业题库/单项选择题

根据以下材料,回答题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为115万港元,且一个月后可收到6000港元现金红利。此时,市场利率为6%,恒生指数为23000点,3个月后交割的恒指期货为23800点。(恒指期货合约的乘数为50港元,不计复利)。

交易者采用上述套利交易策略,理论上可获利(  )万港元。(不考虑交易费用)

  • A2.875
  • B2.881
  • C2.275
  • D4
参考答案: B
解题思路: 若交易者采用上述交易策,则股票组合盈利(23800-23223.8)×50=576.2×50=28810(港元)。>>>立即刷题