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/综合题
投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值,该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点,合约乘数为100元时,他应该()手股指期货合约。
A
卖出300
B
卖出360
C
买入300
D
买入360
参考答案:
B
解题思路:
进行股指期货卖出套期保值的情形主要是:投资者持有股票组合,担心股市大盘下跌而影响股票组合的收益。 依照题意,投资者预进行的是卖出股指期货套期保值。股指期货套期保值中合约数量的确定公式为:买卖期货合约数=[现货总价值/期货指数点×每点乘数)]×β系数, 故本题应该卖出的股指期货合约数=[30000000/(1000×100)]×1.2=360(手)。
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