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银行从业中级题库
/单项选择题
风险分散的原理是( )。
A
两种资产之间的收益率变化完全正相关
B
用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
C
用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
D
用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
参考答案:
B
解题思路:
因为相关系数-1≤ρ≤+1,所以有:
则根据上述公式可得,当两种资产之间的收益率变化不完全正相关(即ρ<1)时,该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和,揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。
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