期货从业题库/单项选择题

假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30 E1是6月指数期货合约的交割日。4月15 日的现货指数为1 450点,则4月15 E1的指数期货理论价格是( )点。

  • A1459.64
  • B1460.64
  • C1469.64
  • D1470.64
参考答案: C
解题思路: 根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)+S(t)(r-d)(T-t)/365=S(t)【1+(r-d)(T-t)/365】=1450【1+(8%-1.5%)5/24】=1469.64(点)。>>>立即刷题