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期货从业题库
/单项选择题
假设2月1日现货指数为1600点,市场利率为6%,年指数股息率为1.5%,借贷利息差为0.5%,期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点,同时,市场冲击成本也是0.3个指数点,股票买卖双方,双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%,5月30日的无套利区是( )。
A
[-1604.B,1643.2]
B
[1604.2,1643.83]
C
[-1601.53,1646.47]
D
[1602.13,1645.873]
参考答案:
C
解题思路:
由股指期货理论价格的计算公式得,F(2月1日,5月30日)=1600[1+(6%-1.5%)4/12]=1624;股票买卖双边手续费及市场冲击成本为1600(0.6%+0.6%)=19.2;期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本为0.6个指数点;借贷利率差成本为点16000.5%4/12=2.67点;三项合计,TC=19.2+0.6+2.67=22.47;无套利区间为[1601.53,1646.47]。
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