2017年基金从业资格考试《基础知识》知识点：利率互换

2017年基金从业资格考试《基础知识》知识点：利率互换

一、知识点

1.利率互换：在约定期限内按不同的利息计算方式分期向对方支付由币种相同的名义本金额所确定的利息。

2.特点：采用净额支付方式，不交换本金，只按期支付利息净额。

3.两种方式：息票互换、基础互换。

二、练习题

近年来我国互换合约市场高速增长，互换合约也成为许多投资组合的重要组成部分，目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括( )。

A.上海银行间同业拆放利率

B.国债回购利率

C.1年期定期存款利率

D.3年期定期存款利率

参考答案：D

解题思路：

目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率包括上海银行间同业拆放利率(含隔夜、1 周、3个月期等品种) 、国债回购利率(7 天) 、1 年期定期存款利率，互换期限从 7 天到 3 年，交易双方可协商确定付息频率、利率重置期限、计息方式等合约条款。

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