基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》考试大纲：投资组合管理

基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》考试大纲：投资组合管理

1.系统性风险、非系统性风险和风险分散化

12.1.a掌握系统性风险和非系统性风险的概念和来源

12.1.b理解风险和收益的对应关系

12.1.c掌握分散风险的原理和方法

2.资产配置

12.2.a理解不同资产间的相关性，及其对风险和收益的影响

12.2.b理解均值方差法及其应用

12.2.c理解最小方差法及有效性前沿、资本市场线

12.2.d理解CAPM模型的主要思想、资本市场线和证券市场线

12.2.e理解战略资产配置和战术资产配置

3.被动投资和主动投资

12.3.a了解市场有效性的三个层次

12.3.b掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别

12.3.c了解市场上主要的指数（股票和债券）的编制方法

12.3.d了解市场有效性和主动、被动产品选择的关系

12.3.e了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制三种跟踪指数方法的具体应用环境

12.3.f理解股票型指数基金的管理和风险收益特征

12.3.g了解债券指数基金无法完全被动的原因

12.3.h了解量化投资和多因子模型

4.投资组合构建

12.4.a理解股票投资组合和债券投资组合的构建要点

5.投资管理部门

12.5.a理解基金公司投资管理部门设置和基金公司投资流程

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