2017版基金从业《证券投资基金基础知识》考试大纲：投资组合管理

2017版基金从业《证券投资基金基础知识》考试大纲：投资组合管理

第十二章 投资组合管理

第1节 现代投资组合理论

12.1.a 了解现代投资组合理论和资本市场理论的发展历程

12.1.b 掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、 计算和应用

12.1.c 掌握资产收益相关性的概念、计算和应用

12.1.d 理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线 和最优组合的概念

第2节 资本市场理论

12.2.a 理解资本市场理论的前提假设

12.2.b 掌握系统性风险和非系统性风险的概念以及贝塔系数的含 义

12.2.c 理解 CAPM 模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券 市场线的概念与区别

第3节 被动投资和主动投资

12.3.a 掌握市场有效性的三个层次

12.3.b 掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别

12.3.c 理解市场上主要的指数(股票和债券)的编制方法

12.3.d 理解市场有效性和主动、被动产品选择的关系

12.3.e 了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制三种跟踪指数方法的具体应用环境

12.3.f 理解股票型指数基金的管理和风险收益特征

第4节 资产配置和投资组合构建

12.4.a 掌握战略资产配置和战术资产配置的概念和应用

12.4.b 掌握股票投资组合和债券投资组合的构建要点

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