资产组合的风险与收益分析

问：资产组合的风险与收益分析

答：1、资产组合的预期收益率的计算(加权平均)。

2、相关系数等于1，-1代表的意义以及此时的两资产组合的标准离差。另外掌握相关系数的不同取值表示什么含义，能否分散风险。

3、多项资产组合的风险当资产的个数增加到一定程度时，资产组合的风险程度将趋于平稳，这时资产组合风险的降低将非常缓慢直至不再降低。

所以在风险分散的过程中，不应当过分夸大资产多样性和资产个数。

(1)非系统风险，又被称为企业特有风险或可分散风险，可以通过有效的资产组合来消除掉的风险;

(2)系统风险，又被称为市场风险或不可分散风险，不能通过资产组合来消除的风险。这部分风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的，包括：宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、企业会计准则改革、世界能源状况、政治因素。可以通过系统风险系数来衡量。

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