你的投资组合的预期收益率和方差各是多少？

问：你的投资组合的预期收益率和方差各是多少？

假设：证券A的预期收益率是11%.标准差是22%.证券B是预期收益率是16%.标准差是29%两个证券的相关系数是0.6%.投资10万,40%投资证券A.60%投资证券B。投资组合预期收益率和方差各是多少？

答：预期收益率=0.4*11%+0.6*16%=14%

相关系数是0.6不是0.6%吧?

方差=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394

标准差=23.75%

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