高数计算题，求预期收益率，标准差

问：高数计算题，求预期收益率，标准差

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%，方差0.01414，投资比重是80%;B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。

要求：

计算1、该证券投资组合的预期收益率

2、A证券的标准差

3、B证券的标准差

4、A证券与B证券的相关系数

5、该证券投资组合的标准差

答：1、该证券投资组合的预期收益率

=80%*10%+20%*18%=11.6%

2、A证券的标准差

=根号下方差0.01414=0.119

3、B证券的标准差

=根号下方差0.04=0.2

4、ρXY=COV(X，Y)/√D(X)√D(Y)，

A证券与B证券的相关系数=0.0048/(0.119*0.2)

5\投资组合的标准差计算公式为 根号下【(W1σ1)^2+(W2σ2)^2+ 2W1W2*协方差】

所以题目=根号下【80%*0.0119+20%*0.02+2*20%*80%*0.0048】

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