假设A股票收益率的概率分布情况如下：收益率30%15%－5%概率0.40.20.4B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若A、B股票投资的价值比例为3∶2。
<1>、计算A股票的预期收益率和方差和标准差；
<2>、计算AB股票组合的预期收益率；
<3>、如果两种股票的相关系数是0.5，计算该组合预期收益率的标准差；
<4>、如果两种股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差。
参考答案： A股票的预期收益率＝0.4×30%＋0.2×15%＋0.4×（－5%）＝13%
A股票收益率的方差＝（30%－13%）2×0.4＋（15%－13%）2×0.2＋（－5%－13%）2×0.4＝2.46%
A股票收益率的标准差＝2.46%1/2＝15.68%
组合的预期收益率＝13%×60%＋14%×40%＝13.4%
组合的标准差＝（0.62×2.46%＋0.42×16%2＋2×0.5×0.6×0.4×15.68%×16%）1/2＝13.77%
组合的标准差＝（0.62×2.462%＋0.42×16%2＋2×1×0.6×0.4×15.68%×16%）1/2＝60%×15.68%＋40%×16%＝15.81%