期货从业题库/多项选择题

7月30日,美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货价格为750美分/蒲式耳,11月份玉米期货价格为635美分/蒲式耳,套利者按上述价格买人100手11月份小麦合约的同时卖出100手11月份玉米合约。9月30日,该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为735美分/蒲式耳和610美分/蒲式耳。(小麦与玉米期货合约每手都为5000蒲式耳,不计手续费等费用)该交易的价差( )美分/蒲式耳。

  • A下跌25
  • B下跌15
  • C扩大10
  • D缩小10
参考答案: C
解题思路: 计算过程如表4—3所示。

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