期货从业题库/多项选择题

某交易者以2.87港元／股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元／股；该交易者又以1.56港元／股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元／股。(合约单位为1000股，不考虑交易费用)如果股票的市场价格为71.50港元/股时，该交易者从此策略中获得的净损益为（　　）。

  • A4940港元
  • B5850港元
  • C3630港元
  • D2070港元
参考答案： D
解题思路： 对于具有相同执行价格的看涨期权和看跌期权，当市场价格确定的时候，看涨期权和看跌期权只有其中一个需要执行，另一个则不执行，不执行的那张期权，直接损失期权费。对于看跌期权，不执行期权，损失期权费2.87港元／股；对于看涨期权，若执行期权，则盈利71.5-65-1.56=4．94(港元/股)。所以总体盈利(4.94-2.87)×1000=2070(港元)。>>>立即刷题
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