2017年期货从业资格证考试教材:期货及衍生品分析及应用
2017年期货投资分析考试教材改版,新版为《期货及衍生品分析与应用:第二版》,详情如下:
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【作者】:中国期货业协会编
【出版社】:中国财政经济出版社
【版次】:2017年04月01日
【装订】:平装-胶订
【开本】:16开
【原价】:43.92元
【ISBN】:9787509573648
目 录
第一章宏观经济指标………………………………(1)
第一节主要经济指标……………………………………(1)
一、国内生产总值………………………………………(1)
二、失业率、非农就业数据……………………………(5)
三、消费者价格指数、生产者价格指数………………(9)
四、采购经理人指数……………………………………(13)
第二节货币金融指标……………………………………(15)
一、货币供应量…………………………………………(15)
二、利率、存款准备金率………………………………(17)
三、中国人民银行公开市场操作工具…………………(19)
四、汇率…………………………………………………(25)
五、美元指数……………………………………………(27)
第三节其他重要指标………………………………………(29)
一、商品价格指数………………………………………(29)
二、波罗的海干散货指数(BDI)………………………(32)
三、波动率指数…………………………………………(35)
第二章衍生品定价…………………………………(41)
第一节远期与期货定价…………………………………(41)
一、无套利定价理论……………………………………(41)
二、持有成本理论………………………………………(42)
三、远期和期货定价分析………………………………(43)
第二节期权定价…………………………………………(47)
一、期权平价公式………………………………………(47)
二、二叉树模型…………………………………………(49)
三、8—S—M模型………………………………………(51)
四、期权的希腊字母……………………………………(55)
五、波动率………………………………………………(63)
第三节互换定价…………………………………………(68)
一、利率互换定价………………………………………(69)
二、货币互换定价………………………………………(71)
三、权益互换定价………………………………………(73)
第三章定性与定量分析………………………………(75)
第一节定性分析…………………………………………(75)
一、经济周期分析法……………………………………(75)
二、平衡袁法……………………………………………(78)
三、季节性分析法………………………………………(81)
四、成本利润分析法……………………………………(82)
五、持仓分析法…………………………………………(84)
六、事件驱动分析法……………………………………(89)
第二节定量分析方法……………………………………(91)
一、相关关系分析………………………………………(92)
二、一元线性回归分析…………………………………(93)
三、多元线性回归分析…………………………………(100)
四、时间序列分析………………………………………(105)
五、GARCH类模型简述…………………………………(121)
第四章量化交易………………………………………(128)
第一节量化交易系统的构建……………………………(131)
一、量化策略思想的来源………………………………(131)
二、量化数据库的搭建…………………………………(133)
三、量化模型的测试与评估……………………………(135)
四、量化交易的实现……………………………………(137)
五、常见的一些量化交易策略类型……………………(139)
第二节量化模型的测试评估……………………………(147)
一、模型测试评估的目的………………………………(148)
二、模型测试评估工具…………………………………(148)
三、模型的测试与评估方法……………………………(150)
四、主要测试评估指标…………………………………(155)
五、模型仿真运行测试…………………………………(162)
第三节量化交易的特定风险及其管理…………………(167)
一、量化交易系统在开发、测试中的特定风险及其管理…………(167)
二、交易前风险控制和其他风险控制措施……………(168)
三、自成交预防…………………………………………(171)
四、不当交易行为的预防………………………………(173)
第五章商品期货及衍生品应用………………………(175)
第一节在货物贸易中的应用……………………………(175)
一、基差定价……………………………………………(175)
二、期货仓单串换业务…………………………………(197)
三、期货保税交割业务…………………………………(199)
四、合作套期保值业务…………………………………(202)
第二节在库存管理中的应用……………………………(208)
一、库存风险分析………………………………………(209)
二、不同库存水平企业的库存管理策略………………(209)
三、库存管理案例分析…………………………………(210)
四、规避储备商品轮库风险……………………………(218)
第三节在融资中的应用…………………………………(221)
一、标准仓单质押………………………………………(221)
二、非标准仓单质押……………………………………(224)
三、大宗商品货押融资…………………………………(225)
第六章金融期货及衍生品应用………………………(230)
第一节权益类衍生品应用………………………………(230)
一、在资产配置中的应用………………………………(231)
二、在控制投资组合系统性风险中的应用……………(235)
三、在指数化投资策略中的应用………………………(237)
四、阿尔法策略的应用…………………………………(242)
五、现金资产证券化策略的应用………………………(244)
六、金融期权结合传统资产的应用……………………(247)
七、利用金融期权进行投资组合保险…………………(250)
八、上市公司市值管理…………………………………(254)
第二节利率类衍生品应用………………………………(257)
一、基差交易策略………………………………………(257)
二、久期管理……………………………………………(260)
三、利用国债期货进行资产配置………………………(262)
第三节汇率类衍生品应用………………………………(267)
一、进出口贸易…………………………………………(268)
二、境外投融资…………………………………………(274)
三、商业银行外汇业务…………………………………(280)
第七章场外衍生品………………………………………(290)
第一节场外互换……………………………………………(290)
一、利用利率互换协议管理融资活动…………………(291)
二、利用货币互换管理境外投融资活动………………(294)
三、利用股票收益互换管理股票投资风险……………(297)
第二节场外期权…………………………………………(299)
一、利用场外期权对冲风险……………………………(302)
二、商品期货中的二次点价交易………………………(308)
第三节信用衍生品………………………………………(312)
一、利用信用违约互换管理信用风险…………………(314)
二、利用信用违约互换(CDS)构建合成担保债务凭证(合成CDO)……(318)
第八章结构化产品………………………………………(323)
第一节产品构造与业务模式……………………………(323)
一、产品构造……………………………………………(323)
二、业务模式……………………………………………(325)
第二节权益类结构化产品………………………………(327)
一、保本型股指联结票据………………………………(327)
二、收益增强型股指联结票据…………………………(332)
三、参与型红利证………………………………………(336)
四、嵌入奇异期权的权益类结构化产品………………(339)
第三节利率类结构化产品………………………………(343)
一、逆向浮动利率票据…………………………………(343)
二、区间浮动利率票据…………………………………(346)
第四节汇率类结构化产品………………………………(349)
一、双货币债券…………………………………………(349)
二、指数货币期权票据…………………………………(352)
第九章金融衍生品业务风险管理…………………一(355)
第一节风险识别…………………………………………(355)
一、市场风险……………………………………………(357)
二、信用风险……………………………………………(358)
三、流动性风险…………………………………………(359)
四、操作风险……………………………………………(360)
五、模型风险……………………………………………(360)
第二节风险度量…………………………………………(362)
一、敏感性分析…………………………………………(362)
二、情景分析和压力测试………………………………(366)
三、在险价值(ValueatRisk,VaR)…………………(368)
第三节风险对冲…………………………………………(372)
一、利用场内工具对冲…………………………………(373)
二、利用场外工具对冲…………………………………(377)
三、创设新产品进行对冲………………………………(378)
后记……………………………………………(380)
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