2018年期货从业资格考试:蝶式套利的盈亏及平衡点
首先,明确:净权金=收取的权利金-支付的权利金;
则,如果净权金为负值,则该策略最大风险=净权金(取绝对值);
相应的,该策略最大收益=执行价格间距-净权金(取绝对值);
如果净权金为正值,则该策略最大收益=净权金;
相应的,该策略最大风险=执行价格间距-净权金;
高平点=最高执行价格-净权金(取绝对值)
低平点=最低执行价格+净权金(取绝对值)
高、低平衡点的计算适用于蝶式套利的任一种策略。
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