2018年期货从业资格考试蝶式套利的盈亏及平衡点计算

发布于 2017-12-20 08:56  编辑:木子
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2018年期货从业资格考试:蝶式套利的盈亏及平衡点

首先,明确:净权金=收取的权利金-支付的权利金;

则,如果净权金为负值,则该策略最大风险=净权金(取绝对值);

相应的,该策略最大收益=执行价格间距-净权金(取绝对值);

如果净权金为正值,则该策略最大收益=净权金;

相应的,该策略最大风险=执行价格间距-净权金;

高平点=最高执行价格-净权金(取绝对值)

低平点=最低执行价格+净权金(取绝对值)

高、低平衡点的计算适用于蝶式套利的任一种策略。


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