垂直套利的相关计算:主要讨论垂直套利中的最大风险、最大收益及盈亏平衡点的计算
本类计算中主要涉及到的变量为:高、低执行价格,净权利金;
其中,净权利金=收取的权利金-支出的权利金,则权利金可正可负;
如果某一策略中净权利金为负值,则表明该策略的最大风险=净权金(取绝对值)
相应的最大收益=执行价格差-净权金(取绝对值)
如果某一策略中净权利金为正值,则该策略的最大收益=净权金
相应的最大风险=执行价格差-净权金
总结:
首先通过净权金的正负来判断净权金为最大风险还是最大收益
其次,通过净权金为风险或收益,来确定相应的收益或风险,即等于执行价格差-净权金
如果策略操作的是看涨期权,则平衡点=低执行价格+净权金
如果策略操作的是看跌期权,则平衡点=高执行价格-净权金
小编推荐:
更多期货从资格证考试报考条件、考试时间和历年真题在这里>>>期货从业资格证考试
想考试拿高分? 考无忧助你考试无忧>>>专家推荐在线考题
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/qhcyzgz/1802/2327766.html