2018年期货从业资格考试计算题重点公式:转换套利与反向转换套利的利润计算

发布于 2018-02-23 10:42  编辑:do la.
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转换套利与反向转换套利的利润计算:


首先,明确:净权利金=收到的权利金-支出的权利金

则有:转换套利的利润=净权利金-(期货价格-期权执行价格);注:期货价格指建仓时的价格

反向转换套利的利润=净权利金+(期货价格-期权执行价格);注意式中为加号

提醒一下,无论转换还是反向转换套利,操作中,期货的的操作方向与期权的操作方向都是相反的

转换套利:买入期货——看多

买入看跌、卖出看涨期权——看空

反向转换套利:卖出期货——看空

买入看涨、卖出看跌期权——看多


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