2018年期货从业资格考试计算题重点公式:飞鹰式套利的盈亏即平衡点计算

发布于 2018-02-23 10:50  编辑:do la.
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飞鹰式套利的盈亏即平衡点计算:


仍然要用到净权金的概念,即,净权金为正,则该策略的最大收益=净权金;

而如果净权金为负,则可确定该策略的最大风险是净权金。

如果策略的最大收益(亏损)=净权金,则:该策略的最大亏损(收益)=执行价格间距-净权金

高平衡点=最高执行价格-净权金;

低平衡点=最低执行价格+净权金;


(关于飞鹰式高低平衡点的计算公式,我必须说明,是自己想当然得来的,因为书上的例题中的数字比较特殊,不具有检测功能,而我又没本事自己给自己出道飞鹰式套利的计算题来验证,所以恳请高手指正。不过,前面的蝶式套利的高低平衡点的计算,完全可以从书上推导出,大家放心用)


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