2017银行从业资格考试大纲—初级《风险管理》
说明：2017银行从业资格考试大纲，继续沿用2015版。
初级《风险管理》考试内容为风险管理内容、商业银行风险管理的基本架构、信用风险
管理、市场风险管理、操作风险管理、流动性风险管理、其他风险管理、风险评估与资
本评估、银行监管与市场约束。
中国银行业专业人员职业资格考试风险管理初级考试大纲(2016年版)
【考试目的】
风险管理初级考试基于国内外监管标准的权威框架/体系，紧密结合国内银行业务和风
险管理的基本实践，定位于针对银行机构全员的基本认知，特别是分支行/基层从业人
员，统一风险管理的基本理念和术语，掌握风险管理基础知识、风险文化、风险限额、
风险偏好、三道防线等基本内容，注重与基层实务工作相关的信用风险及操作风险。
【考试内容】
一、风险管理基础
(一)了解风险的基本内容及风险与收益、损失的关系;
(二)掌握商业银行五种风险管理策略的基本原理和主要作用;
(三)掌握商业银行面临的八种主要风险的基本内容、分类和特性;
(四)了解风险管理对商业银行经营的重要意义和作用;
(五)了解商业银行风险管理模式演进的四个阶段;
(六)掌握商业银行资本的基本内容、分类和作用;
(七)了解监管资本的基本内容和构成要素;
(八)了解银监会最低资本充足率要求;
(九)了解银监会杠杆率要求及与资本充足率的关系。
二、风险管理体系
(一)了解董事会、高管层在风险管理中的职责，熟悉风险管理部门的职责;
(二)熟悉风险治理、风险偏好、风险限额、风险文化、内部控制、内部审计的基本内容;
(三)掌握风险管理的基本流程;
(四)熟悉内部控制和内部审计在风险管理中的作用。
三、信用风险管理
(一)掌握法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点;
(二)了解三种主要的信用风险计量方法;
(三)熟悉信用风险监测与报告的对象、指标和业务流程;
(四) 掌握信用风险控制的限额管理、环节控制和业务实践;
(五)了解拨备管理、不良资产处置等信用风险抵补措施。
四、市场风险管理
(一)掌握市场风险的基本内容及其分类;
(二)掌握交易账户与银行账户的划分标准;
(三)了解市场风险管理框架体系的构成，重点了解董事会、高管层，以及各部门的管理职责;
(四)了解市场风险计量方法及其优缺点，包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、VaR;
(五)了解市场风险主要监控手段，包括限额管理、压力测试和风险报告等;
(六)了解银行账户利率风险管理的基本内容，包括风险定义、计量方法和监管要求。
五、 操作风险管理
(一)掌握操作风险的基本内容和主要形式;
(二)了解操作风险管理的主要框架，包括治理结构、政策制度、信息系统、三道防线;
(三)了解操作风险三大管理工具;
(四)了解主要业务条线的操作风险点和控制手段。
六、 流动性风险管理
(一)掌握流动性风险的基本内容和流动性风险管理的作用;
(二)熟悉流动性风险产生的内部因素和外部因素;
(三)掌握流动性风险短期计量指标和中长期结构性指标;
(四)了解流动性风险限额的作用、管控、预警及报告，了解流动性风险的控制手段。
七、其他风险管理
(一)掌握国别风险概念和主要类型;
(二)了解何种事件或重大指标变动产生国别风险;
(三)了解影响国别风险的主要因素;
(四)掌握声誉风险、战略风险的基本内容;
(五)了解声誉风险与战略风险管理的意义和作用;
(六)了解声誉风险和战略风险管理的相关监管要求;
(七)了解商业银行新产品/新业务风险管理的概念和主要风险类型;
(八)掌握反洗钱的基本概念和洗钱活动的危害;
(九)了解商业银行反洗钱的法定义务和主要职责。
八、银行监管与市场约束
(一)熟悉银行监管的目标、原则和标准;
(二)掌握风险监管的基本理念;
(三)了解市场准入的基本内容;
(四)了解现场检查和非现场监管的主要内容;
(五)了解市场约束机制;
(六)了解市场约束参与方及其作用。
如本考试教材内容与最新颁布的法律法规及监管要求有抵触，以最新颁布的法律法规为准。
本考试大纲和考试教材是2016年及以后一个时期考试命题的依据，也是应考人员备考的重要资料，考试范围限定于大纲范围内，但不局限于教材内容。
