2017年初级银行从业资格考试《风险管理》机考模拟卷（二）
一、单项选择题(共90小题，每小题0.5分，共45分)
第1题 流动性比例的计算公式为( )。
A.各项贷款余额/各项存款余额×100%
B.合格优质流动性资产/未来30日现金净流出量×100%
C.流动性负债余额/流动性资产余额×100%
D.流动性资产余额/流动性负债余额×100%
参考答案：D
参考解析：流动性比例的计算公式为：流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%。选项C错误，选项D正确。选项A，存贷比=各项贷款余额/各项存款余额×100%。选项B，流动性覆盖率=合格优质流动性资产/未来30日现金净流出量×100%。
第2题 交易账户中的项目通常按( )计价，当缺乏可参考的( )时，可以按( )。
A.市场价格;市场价格;模型定价
B.交易价格;交易价格;模型定价
C.模型定价;模型定价;市场价格定价
D.市场价格;市场价格;交易价格定价
参考答案：A
参考解析：交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。按模型定价是指将从市场获得的其他数据输入模型，计算或推算出头寸的价值。
第3题 商业银行客户信用评级是( )对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
A.商业银行
B.专家
C.债务人
D.客户
参考答案：A
参考解析：客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
二、多项选择题(共40小题，每小题1分，共40分)
第91题 银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有( )。
A.准确性原则
B.可比性原则
C.及时性原则
D.完整性原则
E.法人并表原则
参考答案：A,B,C,E
参考解析：银行风险监管指标的监测评价应遵循准确性原则、可比性原则、及时性原则、持续性原则、保密性原则、法人并表原则。
第92题 依据《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列属于商业银行核心资本的有( )。
A.未分配利润
B.未公开储备
C.公开储备
D.盈余公积
E.资本公积
参考答案：A,C,D,E
参考解析：在《巴塞尔新资本协议》中，根据商业银行资本工具的不同性质，对监管资本的范围做出了界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。核心资本包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润、公开储备)，B项未公开储备属于附属资本。
第93题 下列关于风险管理策略的说法，正确的有( )。
A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人
B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲
C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险
D.不做业务，不承担风险
E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿
参考答案：A,B,D
参考解析：风险管理策略主要有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿五种风险管理策略。A项考查风险分散的方法;B项考查风险对冲的两种分类;C项中风险分散只能是降低非系统性风险，而对共同因素引起的系统性风险却无能为力;D项是风险规避的内容，风险规避简单地说就是不做业务，不承担风险;E项中风险补偿主要是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿。
三、判断题(共15小题，每小题1分。共15分)请对以下各题的描述作出判断，正确选A，错误选B。
第131题 如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。( )
参考答案：B
参考解析：如果未来面，临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性高的企业更容易违约，信用风险较大。
第132题 流动性风险被称为银行风险中的“终结者”。( )
参考答案：A
参考解析：流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。
第133题 由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在50%左右，股份制银行的中值在60%左右。( )
参考答案：B
参考解析：由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在60%左右，股份制银行的中值在50%左右。
