2017银行从业考试《风险管理》高频考点第六章练习
第六章 流动性风险管理
第六章在考试中占11分，主要讲述了流动性风险识别、评估、检测与控制，在复习时要注意流动性风险资产负债结构、流动性比率/指标法这些知识点。
高频考点试题
一、单项选择题
1.( )是银行所有风险中最具破坏力的风险。
A.信用风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.声誉风险
2.( )是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。
A.流动性
B.盈利性
C.偿还性
D.安全性
3.下列关于表外流动性的说法，不正确的是( )。
A.表外金融工具较为复杂
B.可产生流动性
C.可消耗流动性
D.确定性强
4.( )是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
A.信用风险
B.流动性风险
C.声誉风险
D.战略风险
5.下列关于零售客户的说法，错误的是( )。
A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度
B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定
C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况
D.被看做是核心存款的重要组成部分
6.商业银行流动性风险管理的核心是( )。
A.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点
B.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点
C.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点
D.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点
7.商业银行的流动性风险管理要素的核心是( )。
A.流动性风险的识别过程
B.流动性风险的管理流程
C.流动性风险的监测流程
D.流动性风险的控制流程
8?流动性风险的( )就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。
A.识别
B.计量
C.监测
D.控制
9.根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险( )。
A.识别
B.计量
C.监测
D.控制
10.商业银行的( )直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。
A.盈利状况
B.流动性状况
C.资产状况
D.负债状况
11.能够引发流动性风险的因素可分为( )。
A.微观和宏观因素
B.资产和负债因素
C.表内和表外因素
D.内部和外部因素
12.流动性风险成因的复杂性决定了其是( )引发的直接风险。
A.资产负债期限结构等不匹配等因素
B.信用风险
C.市场风险
D.操作风险
13.流动性比例的计算公式为( )。
A.各项贷款余额/各项存款余额×100%
B.合格优质流动性资产/未来30日现金净流出量×100%
C.流动性负债余额/流动性资产余额×100%
D.流动性资产余额/流动性负债余额×100%
14.商业银行的流动性比例应当不低于( )。
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
15.流动性比例可衡量银行( )内流动性资产和流动性负债的匹配情况。
A.1个月
B.8个月
C.半年
D.1年
16.商业银行的流动性覆盖率应当不低于( )。
A.50%
B.100%
C.150%
D.200%
17.下列是期限错配出现的原因的是( )。
A.银行用短期存款去支持短期的贷款
B.银行用短期贷款去支持短期的存款
C.银行用长期存款去支持长期的贷款
D.银行用短期存款去支持长期的贷款
18.关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是( )。
A.核心负债比不小于50%
B.流动性覆盖率不小于100%
C.流动性缺口率不小于-10%
D.流动性比例不小于25%
19.银行应保持负债来源的( )。
A.集中性与多样性
B.分散性与单一性
C.集中性与单一性
D.分散性与多样性
20.银行应该建立持续的( )管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。
A.市场接触
B.交易对手
C.货币
D.金融工具
二、多项选择题
1.从商业银行流动性来源看，流动性可分为( )。
A.表外流动性
B.表内流动性
C.资产流动性
D.负债流动性
E.市场流动性
2.对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业银行的( )两方面。
A.权益
B.表内
C.表外
D.资产
E.负债
3.融资流动性应当从( )两个角度进行深入分析。
A.企业负债
B.公司/机构资产
C.零售资产
D.公司/机构负债
E.零售负债
4.商业银行的流动性风险管理体系通常包括( )。
A.治理架构
B.政策制度
C.管理流程
D.内部控制
E.信息系统
5.实施积极的流动性风险管理策略的作用包括( )。
A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的
B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系
C.控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求
D.避免银行资产廉价出售，损害股东利益
E.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价
6.流动性风险的外部因素包括( )。
A.宏观经济形势或政策发生变化，整个金融系统出现危机，导致市场上流动性枯竭
B.评级机构下调评级，交易对手要求其付出风险溢价、减小或取消授信额度，银行融资成本上升或无法从市场融人资金
C.一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机，市场流动性消失，引发系统性流动性危机
D.银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持，发生流动性问题向母行传导
E.外部市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化，盈利出现波动，交易对手认为该行承受较大风险，提高资金价格或拒绝提供资金，或单一金融工具市场流动性缺失，资产变现困难或变现成本提高
7.合格优质流动性资产的基本特征有( )。
A.风险低
B.易于定价
C，价值稳定
D.与低风险资产的相关性高
E.与高风险资产的相关性低
8.下列关于超额备付金率的说法，错误的有( )。
A.可分币种计算
B.超额备付金率越高，银行短期流动性越低
C.超额备付金率过低，表明银行清偿能力强
D.是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标
E.涵盖范围较广
9.优质流动性资产分析包括( )。
A.横向分析
B.结构分析
C.纵向分析
D.定性分析
E.总量分析
10.下列选项中，属于中长期结构性分析指标的有( )。
A.净稳定资金比例
B.期限错配分析
C.同业市场负债比例
D.融资集中度指标
E.存贷比
三、判断题
1.流动性风险被称为银行风险中的“终结者”。( )
2.商业银行的流动性覆盖率应当不高于100%。( )
3.净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100%。( )
4.由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在50%左右，股份制银行的中值在60%左右。( )
5.同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为1/4。( )
2017银行从业考试《风险管理》高频考点第六章练习参考答案
一、单项选择题
1.C[解析] 流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。
2.A [解析]流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。
3.D [解析]表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力，表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，亦可消耗流动性。
4.B[解析]流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
5.C[解析]零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等感性因素。因此，从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分，选项A、B、D正确。公司/机构客户可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况。选项C错误。
6.A[解析]商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点。
7.B[解析]商业银行的流动性风险管理体系通常包括治理架构、政策制度、管理流程、内部控制、信息系统和危机处理六个关键要素。这些管理要素的核心是流动性风险的管理流程，即流动性风险的识别、计量、监测和控制。
8.A[解析]流动性风险的识别就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。
9.D[解析]流动性风险控制是根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内。
10.B[解析]商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。
11.D[解析]商业银行的流动性主要取决于其业务组合、资产负债表结构、表内外业务现金流状态。引发流动性风险的因素可分为内部和外部因素。但流动性风险不是单一因素形成，而是内外部多种因素综合作用或各种风险之间相互转换产生的结果。
12.A[解析]流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，但同时流动性风险又可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度，使银行蒙受严重损失，甚至最终引发清偿性风险。
13.D[解析]流动性比例的计算公式为：流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额× 100%。选项C错误，选项D正确。选项A，存贷比=各项贷款余额/各项存款余额×100%。选项B，流动性覆盖率=合格优质流动性资产/未来30日现金净流出量×100%。
14.D[解析]商业银行的流动性比例应当不低于25%。流动性比例可衡量银行短期(1个月)内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要。
15.A [解析]流动性比例可衡量银行短期(1个月)内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要。
16.B [解析]商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。在流动性覆盖率低于100%时，应对出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析。
17.D[解析]资产负债的流动性除了与业务属性密切相关，同时也与业务期限密切相关。银行往往用短期存款去支持长期的贷款，出现期限错配。
18.A[解析]在监管层面上，银监会提出了一套流动性风险控制指标，形成了一套相对完整的流动性监管限额体系。这套限额体系也是中国商业银行限额体系的最低要求：①存贷比，贷款余额占存款余额的比例，不大于75%;②流动性比例，流动性资产余额比流动性负债余额，不小于25%;③流动性覆盖率，优质流动性资产占未来1个月净流出资金的比例，不小于100%;④净稳定资金比例，可用稳定资金除以业务所需稳定资金的比值，不小于100%;⑤流动性缺口率，流动性缺口除以90天内到期的表内外资产，不小于-10%;⑥核心负债比，核心负债期末余额除以总负债期末余额，不小于600;⑦压力测试，商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期不低于1个月，最短生存期30天。
19.D [解析]银行应保持负债来源的分散性与多样性。银行应该在期限、交易对手、是否抵押状态、金融工具类型、货币以及地理位置上保持适度的分散性。风险管理人员应熟悉多样化的融资来源，了解银行融资来源的组成，熟悉不同类型金融工具的流动性特点，明了各融资工具在不同情景下的表现与可获得程度。
20.A[解析]银行应该建立持续的“市场接触”管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。市场接触包括银行应建立合适的系统，法律文档，操作流程和信息获取体系。
二、多项选择题
1.ACD[解析]从商业银行流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。
2.DE [解析]对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业银行的资产和负债两方面，即流动性集中反映了商业银行资产负债的均衡状况，体现在市场流动性风险和融资流动性风险两个方面。
3.DE [解析]由于零售客户和公司/机构客户对商业银行风险状况的敏感度存在显著差异，因此融资流动性还应当从零售负债和公司/机构负债两个角度进行深入分析。
4.ABCDE [解析]商业银行的流动性风险管理体系通常包括治理架构、政策制度、管理流程、内部控制、信息系统和危机处理六个关键要素。
5.ABDE[解析]商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。实施积极的流动性风险管理策略，保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用：①增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的;②确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系;③避免银行资产廉价出售，损害股东利益;④降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。选项C是流动性风险限额的作用。
6.ABCDE[解析]流动性风险的外部因素包括：①宏观经济形势或政策发生变化，整个金融系统出现危机，导致市场上流动性枯竭。②外部市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化，盈利出现波动，交易对手认为该行承受较大风险，提高资金价格或拒绝提供资金，或单一金融工具市场流动性缺失，资产变现困难或变现成本提高。③评级机构下调评级，交易对手要求其付出风险溢价、减小或取消授信额度，银行融资成本上升或无法从市场融入资金。④一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机，市场流动性消失，引发系统性流动性危机。⑤银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持，发生流动性问题向母行传导。⑥同业机构授信政策的变化，导致在银行间市场上融资困难或融资成本提升。
7.ABCE [解析]合格优质流动性资产是指满足具有风险低、易于定价且价值稳定、与高风险资产的相关性低等基本特征，能够在无损失或极小损失的情况下快速变现的各类资产。
8.BCE[解析]超额备付金率可分币种计算。选项A说法正确。超额备付金率越高，银行短期流动性越强，若比率过低，则表明银行清偿能力不足，可能会影响银行的正常兑付。选项B、C说法错误。关注一家银行的超额备付金率主要是为了监测其是否具备正常的支付能力，保证其具备一定比例的现金和流动性强的资产准备以应付客户提款。但同时注意，超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标，该指标涵盖范围较窄，还要结合银行未来的现金流状况来综合监测银行流动性和偿付能力。选项D说法正确，选项E说法错误。
9.BE [解析]优质流动性资产分析包括两方面：①结构分析，分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。②总量分析，计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。
10.ABCDE[解析]中长期结构性分析指标包括：存贷比、期限错配分析、净稳定资金比例、核心负债比例、同业市场负债比例、融资集中度指标。
三、判断题
1.A[解析]流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。
2.B [解析]商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。在流动性覆盖率低于100%时，应对出现上述情况出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析。
3.A [解析]略。
4.B [解析]由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在60%左右，股份制银行的中值在50%左右。
5.B [解析]同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为1/3。
