2017年初级银行从业资格考试《风险管理》上机题库卷一
一、单项选择题(本大题共80小题，每小题0.5分，共40分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)
第1题( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.经理
参考答案：B
参考解析：董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
第2题 下列不属于柜面业务环节的是( )。
A.账户开立
B.现金存取款
C.柜员管理
D.评级授信
参考答案：D
参考解析：商业银行柜面业务的业务环节包括：(1)账户开立、使用、变更与撤销。(2)现金存取款。(3)柜员管理。(4)重要凭证和重要物品管理。(5)现金库箱管理。(6)平账和账务核对。(7)挂账、错账冲正、挂账、挂失业务。D项属于法人信贷业务的具体环节。
第3题 投资者把他财富的40%投资于一项预期收益率为15%的风险资产，60%投资于收益率为6%的国库券，那么他的投资组合的预期收益率为( )。
A.11.4%
B.9.6%
C.29.5%
D.37.5%
参考答案：B
参考解析：投资组合的预期收益=40%×15%+60%×6%=9.6%。
二、多项选择题(本大题共40小题，每小题1分，共40分。在以下各小题所给出的选项中。至少有两个选项符合题目要求。请将正确选项的代码填入括号内)
第81题 操作风险在内部流程方面的表现包括( )。
A.职员欺诈
B.失职违规
C.控制和报告不力
D.流程不健全
E.流程执行失败
参考答案：C,D,E
参考解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其表现形式主要有：(1)人员因素方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等。(2)内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。(3)系统缺陷方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善。(4)外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。
第82题 风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险，包括( )。
A.表内与表外的风险
B.个人层面的风险
C.集团层面的风险
D.投资组合层面的风险
E.业务条线层面的风险
参考答案：A,C,D,E
参考解析：风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险，包括表内与表外、集团层面、投资组合层面及业务条线层面的风险。
第83题 中国银行业监督管理委员会强调，薪酬机制应坚持( )原则，薪酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致。
A.薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应
B.薪酬水平与风险成本调整前的经营业绩相适应
C.短期激励和长期激励相协调
D.短期激励大于长期激励
E.短期激励小于长期激励
参考答案：A,C
参考解析：中国银行业监督管理委员会强调，薪酬机制应坚持“薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应”“短期激励和长期激励相协调”的原则，薪酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致，商业银行应根据不同业务活动的业绩表现和风险变化情况合理确定薪酬的支付时间并不断加以完善性调整。
三、判断题(本大题共20小题。每小题1分，共20分。)
第121题 贷款组合内的各单笔贷款之间一般具有独立性。 ( )
参考答案：错
参考解析：贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。
第122题 银行监管目标是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。 ( )
参考答案：对
参考解析：银行监管目标是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。
第123题 操作风险指新产品/业务因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件可能造成损失的风险，不包括法律风险。 ( )
参考答案：错
参考解析：操作风险指新产品/业务因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件可能造成损失的风险，包括法律风险。
