2017年中级银行从业资格考试《风险管理》上机题库卷二
一、单选题
第1题 系统性风险因素主要通过( )来影响贷款组合的信用风险。
A.宏观经济因素的变动
B.借款人的生产经营状况
C.借款人所在行业状况
D.借款人竞争能力状况
参考答案：A
参考解析： 系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来：当宏观经济因素发生不利变动时，有可能导致贷款组合中所有借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。因此，对借款人所在地的宏观经济因素进行持续监测、分析及评估，已经成为贷款组合的信用风险识别和分析的重要内容。
第2题 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是( )。
A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机
B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响
D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险
参考答案：C
参考解析： 商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是不可避免的，但及时改正并且正确处理投诉和批评至关重要，有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值。商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验。C项，风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性，但无法做到准确预测。
第3题 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。
A.存款准备金
B.存款保险
C.经济资本
D.资本充足率
参考答案：C
参考解析： 经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。
二、多选题
第81题 下列关于历史模拟法的说法，正确的有( )。
A.是一种全值估计
B.需要对市场因子的统计分布进行假定
C.是一种参数方法
D.无须分布假定
E.反映风险因素统计规律
参考答案：A,D,E
参考解析： 历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法反映了风险因素统计规律，因此不需要任何分布假设，也无须计算波动率、相关系数等模型参数。由于历史模拟法的风险因素的历史收益本身已完全包含了风险因素之间的相关关系，因而可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法。
第82题 下列各项中，( )属于银行盈利能力监管指标。
A.资本金收益率
B.净利息收入率
C.净业务收益率
D.资产收益率
E.非利息收入比率
参考答案：A,B,C,D,E
参考解析： 银行盈利能力监管指标主要包括：资本金收益率、资产收益率、净业务收益率、净利息收入率、非利息收入率、非利息收入比率。
第83题 商业银行的限额管理体系通常包括( )。
A.区域限额
B.国家风险限额
C.集团客户限额
D.行业限额
E.单一客户限额
参考答案：A,B,C,E
参考解析：商业银行的限额管理体系通常包括：①单一客户授信限额管理;②集团客户授信限额管理;③国家风险与区域风险限额管理;④组合限额管理。
三、案例题
第101题 请根据下来内容，回答下题。
若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为( )。
A.空头450
B.空头750
C.多头450
D.多头750
参考答案：C
参考解析：单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(即期资产-即期负债)+(远期买入-远期卖出)+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(1500-800)+(200-500)+50=450>0，因此，该银行在日元上处于多头，即日元的敞口头寸为多头450。
第102题 根据表中数据和第(1)题的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为( )。
A.350;-70
B.350;70
C.930;-370
D.930;370
参考答案：D
参考解析： ①累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即200+450+150+80+50=930;②净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，即200+450-150-80-50=370。
