银行业专业人员职业资格初级《风险管理》2016年5月考试真题：单选题
11.期货市场所具有的两个最基本的经济功能是( )。
A.套期保值和转移风险
B.价值发现和套利
C.转移风险和套利
D.对冲风险和价值发现
参考答案：D
解题思路：
根据产品形态，金融衍生品可以分为远期、期货、期权和互换四大类。其中，期货市场本身具有两项基本的经济功能：①对冲市场风险的功能，即期货市场为交易者提供了对冲市场风险的场所，使其可以通过在期货市场“套期保值”来达到降低市场风险的目的;②价值发现的功能，即期货市场是一个公开、公平、公正竞争的交易场所，它将众多影响供求关系的因素集中于场内，通过公开交易平台形成一个最符合市场供求关系的价格，反映了各种因素在今后某一段时期内对所交易的特定商品的影响。
12.商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。
A.资本金管理和负债管理
B.流动性管理和绩效考核
C.风险管理和绩效考核
D.资产管理和负债管理
参考答案：C
解题思路：
经济资本配置对商业银行的积极作用体现在以下两个方面：①有助于商业银行提高风险管理水平;②有助于商业银行制定科学的业绩评估体系。
13.商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，在其他条件相同的情况下，该系统最不可能发生的情形是( )。
A.客户历史信誉状况越好，限额越高
B.客户所有者权益越高，限额越高
C.客户信用等级越高，限额越高
D.客户资产负债率越高，限额越高
参考答案：D
解题思路：
ABC三项都表示客户资产状况良好，因此商业银行会授予更高水平的限额;D项，资产负债率越高表明企业的经营风险越大，因此限额应越低。
14.根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括( )两个维度。
A.内部评级和外部评级
B.客户评级和监管分析
C.客户评级和债项评级
D.分行评级和总行评级
参考答案：C
解题思路：
商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度即客户评级，必须针对客户的违约风险;第二维度即债项评级，必须反映交易本身特定的风险要素。
15.某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。
A.5.5%
B.5%
C.5.75%
D.6.25%
参考答案：B
解题思路：
经风险调整的收益率(RAROC)=(NI—EL)/UL。其中，NI为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。因此该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为(500-60-40)/8000×100%=5%。
16.下列关于收益率曲线的描述，错误的是( )。
A.债券的到期收益通常不等于票面利率
B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线
参考答案：B
解题思路：
B项，收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期(包括经济增长、通货膨胀、资本回报等)的结果。
17.假设当前市场上6个月的年利率为7%，12个月的年利率为8%，则6个月到12个月的远期利率为( )。
A.9.00%
B.9.02%
C.9.03%
D.9.01%
参考答案：D
解题思路：
远期利率是指隐含在给定的即期利率之中，从未来的某一时点到另一时点的利率。以ft−1,t代表第t-1年至第t年间的远期利率，St代表t年期即期利率，St−1代表t-1年期即期利率，其一般计算式是：
则6个月到12个月的远期利率为r6，12=(1+8%)2/(1+7%)-1≈9.01%。
18.在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项?( )
A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天
B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天
C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天
D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天
参考答案：B
解题思路：
在正常市场条件下，现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况。但如果商业银行的规模很大、业务复杂、预期期限较长(如180天、360天)，则分析人员能够获得完整现金流量信息的可能性和准确性将显著降低，现金流分析结果的可信赖度也随之减弱。
19.商业银行的非预期损失由( )来弥补或应对。
A.冲减经营利润
B.计提资本
C.计提损失准备金
D.购买保险
参考答案：B
解题思路：
商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润方式应对和吸收预期损失;利用资本金应对非预期损失;对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可通过购买商业保险转移风险;但对于因衍生产品交易等过度投机行为造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。
20.在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为( )。
A.12%
B.18%
C.15%
D.8%
参考答案：C
解题思路：
β表示各业务条线的操作风险资本系数。代理服务业务条线的操作风险资本系数为15%。
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