2015年10月银行业专业人员职业资格考试《风险管理》真题：单选题
11.某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为( )。
A.100%
B.90%
C.120%
D.70%
参考答案：C
解题思路：
贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%，其中贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。题中贷款损失准备充足率=(10-5+7)÷10×100%=120%。
12.计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。
A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只有在99%的置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
参考答案：C
解题思路：
市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。
13.张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为( )引起的操作风险。
A.贷款流程执行不严
B.未授权交易
C.信贷人员技能匮乏
D.内部欺诈
参考答案：A
解题思路：
内部流程因素引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。该商业银行如果未在授信管理规定中明确“先落实抵押手续、后放款”的规定，则属于该商业银行流程不健全;如果有明确规定，但没有被严格执行，或者对客户通融办理授信提款，在贷后管理中未及时完成有关手续，则属于流程执行失败。
14.商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于( )管理策略。
A.风险补偿
B.风险转移
C.风险对冲
D.风险规模
参考答案：B
解题思路：
风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移，担保属于非保险转移。
15.假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是( )。
A.向人民银行再贴现
B.拆入资金
C.发行银行债券
D.用自有债券进行回购
参考答案：C
解题思路：
商业银行在未来特定时段内的贷款平均额和核心存款平均额之间的差额构成了融资缺口，即融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。如果缺口为正，商业银行通常需要出售流动性资产或在资金市场进行融资。该银行预计未来存在长期资金缺口，需要使用长期融资工具。ABD三项只能满足短期资金需求。
16.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )万元。
A.925.47
B.985.62
C.960.26
D.957.57
参考答案：D
解题思路：
根据题意，第一年预计可收回金额为：1000×(1-0.8%)=992(万元);第二年预计可收回金额为：992×(1-1.4%)≈978.11(万元);第三年预计可收回金额为：978.11×(1-2.1%)≈957.57(万元)。
17.关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是( )。
A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大
C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
D.买方期权持有者的最大损失是零
参考答案：C
解题思路：
期权的价值受标的资产的市场价格、期权的执行价格、期权的到期期限、标的资产价格的波动率、市场利率以及期权合约期限内标的资产的红利收益等多种因素影响。A项，随着执行价格的上升，看跌期权的买方期权价值增大，而看涨期权的买方期权价值减小;B项，随着标的资产市场价格上升，看跌期权的卖方期权价值增大，而看涨期权的买方期权价值减小;D项，买方期权持有者的最大损失是期权费。
18.假设某商业银行外汇交易业务的VaR(每10日、99%置信水平)已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为( )。
A.4.0×VaR
B.4.5×VaR
C.3.0×VaR
D.3.5×VaR
参考答案：B
解题思路：
根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR。其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3;附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间。本题中市场风险监管资本=(3+附加因子)×VaR，由于附加因子取值在0～1之间，因此市场风险监管资本最不可能是4.5×VaR。
19.某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A.下跌0.874%
B.上涨0.870%
C.下跌0.870%
D.上涨0.874%
参考答案：A
解题思路：
久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。在市场利率有微小改变时，固定收益产品价格的变化可以表示为：
即债券价格下跌0.874%。
20.下列关于中央交易对手的说法正确的是( )。
A.金融危机后要弱化中央交易对手
B.中央交易对手不存在信用风险
C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算
D.中央机构作为交易对手
参考答案：C
解题思路：
中央交易对手指的是为交易双方提供清算的中间媒介，并作为每一笔交易双方的交易对手而存在的机构。中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。2008年国际金融危机后，各国监管机构都在大力推进中央交易对手体系的建设，加强对交易对手信用风险的监管力度。
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