2015年10月银行从业资格《风险管理》考试真题:多项选择题
81.下列可以有效控制商业银行柜面业务操作风险的措施有( )。
A.强化一线实时监督检查,促进事后监管向专业化、规范化迈进
B.加强业务系统建设,并在系统中设置自动监控要点
C.加强岗位培训,不断提高柜员操作技能和业务水平
D.完善规章制度和业务操作流程,并建立岗位操作规范和操作手册
E.解雇缺乏操作经验的柜员
参考答案:ABCD
解题思路:
柜面业务的操作风险控制措施有:①完善规章制度和业务操作流程,不断细化操作细则,并建立岗位操作规范和操作手册,通过制度规范来防范操作风险;②加强业务系统建设,尽可能将业务纳入系统处理,并在系统中自动设立风险监控要点,发现操作中的风险点能及时提供警示信息;③加强岗位培训,特别是新业务和新产品培训,不断提高柜员操作技能和业务水平,同时培养柜员岗位安全意识和自我保护意识;④强化一线实时监督检查,促进事后监督向专业化、规范化迈进,改进检查监督方法,同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用。
82.假设其他条件相同,则下列关于商业银行各种流动性比率的表述,正确的有( )。
A.银行敏感负债与总资产的比率越高,流动性风险越高
B.银行现金头寸指标越高,流动性风险越低
C.银行贷款总额与总资产的比率越低,流动性风险越高
D.银行核心存款比例越高,流动性风险越低
E.银行大额负债依赖度越低,流动性风险越高
参考答案:ABD
解题思路:
C项,银行贷款总额与总资产的比率越低,流动性风险越低;E项,银行大额负债依赖度越低,流动性风险越低。
83.根据良好的公司治理和内部控制原则,商业银行市场风险管理组织架构应当能够( )。
A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告
B.由市场风险管理部门检测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况
C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付
D.做到各部门职能恰当分离,避免潜在的利益冲突
E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立
参考答案:BDE
解题思路:
A项,负责市场风险管理的部门应当职责明确,与承担风险的业务经营部门保持相对独立,向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告;C项,交易部门应当将中台、后台严格分离,前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付。
84.下列对商业银行风险计量的理解,正确的有( )。
A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性
B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况
C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效
D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点,采用多种分析手段相互补充
E.所采用的风险计量方法/模型越高级,计量出来的风险越准确
参考答案:ABD
解题思路:
C项,开发的风险模型要准确,并且能够在未来一定时期内满足商业银行风险管理的需要,这一模型并非一成不变的,需要考虑变化的市场环境、政策,要保证数据源具有高度的真实性、准确性和充足性;E项,商业银行应当意识到,高级量化技术随着复杂程度增加,通常会产生新的风险,如模型风险。
85.下列关于商业银行战略风险管理的描述,正确的有( )。
A.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益
B.战略风险管理是一种短期性管理
C.战略风险管理成本高,且未来收益难以确定,得不偿失
D.战略风险管理是一种长期性管理
E.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力
参考答案:ADE
解题思路:
战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资,实施效果需要很长时间才能显现,商业银行可以在短期内也能体会到战略风险管理的诸多益处,战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。
86.下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-I,mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRavg)表述正确的有( )。
A.sVaRt-I为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B.VaRt-I为根据内部模型计量的季末风险价值
C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms,ms固定为3
D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3
参考答案:AD
解题思路:
B项,VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。。CE两项,最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和。一般风险价值(VaR)为以下两项中的较大值:①根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaRt-1);②最近60个交易日风险价值的均值(VaRavg)乘以mc,mc最小为3,根据返回检验的突破次数可以增加附加因子2。压力风险价值(sVaR)为以下两项中的较大值:①根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaRt-1);②最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms。根据目前的监管规定,ms最小为3。
87.下述商业银行常见的风险管理策略中,属于风险转移的有( )。
A.对信用、市场、操作风险分别配置相应的经济资本
B.对风险较高的客户实行贷款利率上浮
C.为营业场所购买财产保险
D.将贷款资产证券化后出售
E.要求借款人提供第三方担保
参考答案:CDE
解题思路:
风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移,非保险转移包括备用信用证、担保等。某些衍生产品(如期权合约)可看作是特殊形式的保单。A项属于风险规避;B项属于风险补偿。
88.如果房地产市场发展过热,一方面居民大量存款买房,另一方面大量房地产企业和个人向银行借款,这种情况下,当房地产市场严重下跌,大量个人住房贷款无法偿还,房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款,这时商业银行所面临的主要风险包括( )。
A.操作风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.国家风险
E.信用风险
参考答案:BCE
解题思路:
B项,“当房地产市场严重下跌”,预示着银行面临市场风险;C项,“居民大量提取存款买房”预示着银行面临流动性风险;E项,“房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款”预示着银行面临“信用风险”。
89.商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的( )匹配。
A.分布结构
B.利率结构
C.币种结构
D.产品结构
E.期限结构
参考答案:ACE
解题思路:
商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性,并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点,应该重点关注资产负债期限结构、币种结构以及资产负债分布结构的匹配。
90.关于商业银行战略与风险管理关系的表述,正确的有( )。
A.商业银行的经营管理战略同风险管理属于两个相对独立的范畴
B.商业银行忽视规模扩张带来的风险,最终会阻碍业务发展和利润增长
C.强调风险管理可能会降低商业银行的盈利,不利于长期经营战略的实现
D.商业银行追求业务增长必然要求提高风险管理水平,以维护业务发展的稳定性、持续性
E.风险管理是商业银行核心竞争力的体现,是商业银行战略的一个重要方面
参考答案:BDE
解题思路:
A项,风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中,并服务于业务发展;C项,风险管理部门独特的地位使其可以全面掌握商业银行整体的市场风险、信用风险和操作风险状况,为经营管理决策提供辅助作用。
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