银行业专业人员职业资格考试《风险管理》2015年5月考试真题：判断题
131.商业银行的操作风险是由内部原因造成的，而市场风险是由外部原因造成的。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内业务和表外业务发生损失的风险。
132.在商业银行的市场风险管理实践中，返回检验主要用于验证风险计量模型的准确性。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。
133.商业银行的市场风险限额管理通常包括授权、风险价值限额、止损限额、交易限额等多重内容。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。
134.商业银行的国别风险评级应当和贷款分类体系建立对应关系，在设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时充分考虑风险评级结果。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
国别风险评级应当和贷款分类体系建立对应关系，在设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时应充分考虑风险评级结果。也可以合理利用内外部资源开展国别风险评估和评级，在此基础上作出独立判断。
135.商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定;采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率。
136.对金融衍生品而言，对手违约造成的损失会小于衍生品的名义价值(Notional Price)，因此潜在的风险损失可以忽略不计。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同，对基础金融产品而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值;而对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。
137.当监管机构对银行提交的内部资本充足评估后，如认为内部资本充足评估程序(ICAAP)符合监管要求，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告。ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。
138.商业银行信用风险管理中，债项评级通常反映债项本身的风险结构，反映其大小的具体指标是违约概率(PD)。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后估计的债项损失大小。债项评级通过计量借款人的违约损失率来实现，客户评级通过计量借款人的违约概率来实现。
139.商业银行的风险管理信息系统中所保存的数据是静态的，因此系统无法根据需要进行动态数据调整。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
风险管理信息系统中，有些数据是静态的，有些则是动态的，系统不能制约数据的特性。
140.不良贷款率反映了商业银行的信贷资产质量，同时也是考核风险管理部门风险计量准确性的重要指标。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
贷款不良率是反映银行信贷资产质量的一个指标。实际工作中，有的人认为，既然贷款不良率是风险指标，就应当成为风险管理部门的绩效指标，运用贷款不良率来对风险管理部门进行绩效考核，这是错误的。对风险管理部门的绩效考核应将贷款风险分类偏离度，即贷款不良率计量的准确程度作为其绩效考核指标。
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