2014年11月银行业专业人员职业资格考试《风险管理》真题：判断题
131.对金融衍生产品而言，对手违约造成的损失会小于衍生产品的名义价值(Nominal Price)，因此潜在的风险损失可以忽略不计。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
信用风险对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。
132.战略风险管理能够从全局的角度避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处，如对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失等。简言之，战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。
133.商业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其它改进措施等。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
压力测试应用和报告方面的要求包括：①资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试;②商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限制于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其他改进措施等;③商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本。
134.商业银行开展操作风险自我评估需借助操作风险定义及损失事件分类、操作风险损失事件历史数据、各类业务检查报告等相关资料。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用流程分析法、情景模拟法、引导会议法、调查问卷法等方法，并借助操作风险定义及损失事件分类、操作风险损失事件历史数据、各类业务检查报告等相关资料进行操作风险自我评估。
135.经风险调整的资本收益率(RAROC)反映了商业银行通过承担风险而获得的收益是有成本的。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
采用经风险调整的业绩评估方法(RAPM)来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平，已经成为国际先进银行的通行做法:RAROC=(NI—EL)/UL，其中，NI为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。该公式衡量的是经济资本的使用效益，表明商业银行通过承担风险而获得的收益是有成本的。
136.商业银行通过对经济资本配置合理性的评估，能够有效识别高风险。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，在单笔业务层面和资产组合层面上可用于衡量业务或资产组合的风险与收益是否匹配，在商业银行总体层面上，有助于控制商业银行的总体风险水平。
137.商业银行风险管理部门的相对独立性主要是体现在风险管理部门能够在不受外界干扰的情况下开展风险管理工作。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
强调独立性的根本目的是保证风险管理的执行力。独立性主要表现在风险管理职能部门与从业人员按照相关的风险管理政策制度，在不受任何外在因素干扰或左右的情况下独立地开展各项风险管理工作，做到及时识别、准确计量、充分揭示、有效控制各类业务经营中的风险。
138.监管机构的现场检查可以针对商业银行在执行政策法规以及经营管理上的漏洞和不合理之处进行指正，帮助其总结经验教训，找出产生问题的原因。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
现场检查对银行风险管理有保护和促进作用。通过现场检查，对商业银行正当的、合法的经营活动以及先进的管理操作做法要加以肯定并予以保护。同时还可以针对商业银行在执行政策法规以及经营管理上的漏洞和不合理之处进行指正，帮助其总结经验教训，找出产生问题的原因。
139.风险价值现已成为计量市场风险的主要指标，也是商业银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失，它是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。
140.在商业银行的借款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
限额管理是最常用的风险事前控制的手段，银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行避免介入高风险的业务活动。以信用风险为例，限额管理的作用在于阻止银行对某一客户、某个行业或某个区域的客户的信贷规模过于集中。
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