2013年11月银行业专业人员职业资格考试《风险管理》真题：单项选择题
单项选择题
1.下列关于商业银行评级验证的表述中，正确的是( )。
A.验证工作应随着银行风险管理手段的改进和经营环境的变化而调整
B.验证主要由监管当局负责
C.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性
D.各家银行所采用的验证方法应当统一
参考答案：A
解题思路：
B项，验证是银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的重要方式;C项，内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性;D项，银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点，采取基准测试、返回检验等不同的验证方法。
2.一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款，当前汇率为1美元=110日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商( )，以对冲市场风险。
A.在100价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸
B.在100价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸
C.在110价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸
D.在110价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸
参考答案：D
解题思路：
若该日本出口商在110价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸，1个月后，如果日元汇率确如预测升值到1美元=100日元甚至更高，则通过期货交易可以减少汇率风险造成的损失;如果1个月后，日元汇率不升反降，则可以利用因美元升值而获取的日元账面收益抵补卖出美元期货合约造成的损失，将汇率风险控制在一定范围之内。
3.某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于( )类别。
A.内部流程
B.外部事件
C.人员因素
D.系统缺陷
参考答案：A
解题思路：
内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。
4.商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的( )的成本。
A.监管资本
B.注册资本
C.经济资本
D.会计资本
参考答案：C
解题思路：
资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。
5.假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列可行的是( )。
A.发行银行债券
B.向人民银行再贴现
C.拆入资金
D.用自有债券进行回购
参考答案：A
解题思路：
BC两项，属于满足短期资金需求的方法;D项，用自有债券进行回购会增大资金的安全性风险。
6.既能衡量商业银行盈利水平，同时也考虑了商业银行所承担风险水平的指标是( )。
A.核心资本充足率(CAR)
B.资产收益率(RQA)
C.经风险调整的资本收益率(RAROC)
D.股本收益率(ROE)
参考答案：C
解题思路：
采用经风险调整的业绩评估方法(RAPM)来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平，已经成为国际先进银行的通行做法。在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)。
7.在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更直接和长效影响力的是( )。
A.风险管理知识
B.风险管理制度
C.风险管理理念
D.业绩考核方法
参考答案：C
解题思路：
风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素，比起知识和制度来说，它对员工的行为具有更直接和长效的影响力。
8.商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能的收益率分别为5%、10%、15%，产生不同收益率的可能性如下表所示：
根据上表，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列描述正确的是( )。
I.产品A和B具有同样的预期收益水平
II.产品A和B的预期收益率同为10%，C的预期收益率为11.25%
III.C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择
IV.产品A和B组合是一种良好的风险分散策略
A.I，III
B.II，III
C.I，IV
D.I，II，III
参考答案：D
解题思路：
A的预期收益率=0.25×5%+0.5×10%+0.25×15%=10%;B的预期收益率=0.5×5%+0.5×15%=10%;C的预期收益率=0.25×5%+0.25×10%+0.5×15%=11.25%。
9.某儿童玩具厂欲向银行借贷以扩大生产，拟请附近一家声誉卓著的公立幼儿园为其担保，该幼儿园( )。
A.有资格提供担保
B.如有足够资金可以提供担保
C.无资格提供担保
D.经银行同意即可提供担保
参考答案：C
解题思路：
具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民可以作为保证人。国家机关(除经国务院批准)，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体，企业法人的分支机构和职能部门，均不得作为保证人。
10.商业银行的内部评级系统应当包括( )两个维度。
A.内部评级和外部评级
B.客户评级和监管分析
C.客户评级和债项评级
D.分行评级和总行评级
参考答案：C
解题思路：
商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险;第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。
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