2013年11月银行从业资格考试《风险管理》真题：多选题
91.假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有( )。
A.银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高
B.银行现金头寸指标越高，流动性风险越低
C.银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高
D.银行核心存款比例越高，流动性风险越低
E.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高
参考答案：ABD
解题思路：
C项，银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性能力越好，流动性风险则越低;E项，根据公式：大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)，可知银行大额负债依赖度越低，流动性风险越低。
92.在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有( )。
A.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案
B.把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上
C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度
D.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密
E.更多借鉴外部审计和信息披露的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担、节省监管资源，提高现场工作效率
参考答案：ABCD
解题思路：
在有限的资源约束下，采用风险为本的监管在实践中发挥着重要作用，除了ABCD外，还包括：①通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，及早识别出即将形成的风险，具有前瞻性;②根据风险评估判断出高风险领域，有针对性地进行检查，并更多地借鉴内部管理和审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动。
93.如果房地产市场发展过热，一方面居民大量存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括( )。
A.操作风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.国家风险
E.信用风险
参考答案：BCE
解题思路：
B项，“当房地产市场严重下跌”，预示着银行面临市场风险;C项，“大量个人住房贷款无法偿还”，预示着银行面临流动性风险;E项，“房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款”，预示着银行面临着信用风险。
94.商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于化解此种利率风险?( )
A.将闲置资金购买固定收益证券
B.提供固定利率的住房按揭贷款
C.对优质资产进行资产证券化
D.发行固定利率的大额可转让定期存单
E.降低固定利率的长期贷款比例
参考答案：DE
解题思路：
A项，利率上升，固定收益证券价值降低;B项，比起浮动利率的住房按揭贷款，银行提供固定利率的贷款会损失利率上升带来的额外利息收入;C项，不良贷款在利率上升时违约风险更大，应该对不良资产进行资产证券化;D项，固定利率的大额可转让定期存单能帮助银行避免支付未来更高的利息费用;E项，利率上升时贷款的利息收入增加，降低固定利率长期贷款比例有助于化解利率上升的风险。
95.下列对商业银行风险计量的理解，正确的有( )。
A.应确保所开发的风险模型准确并长期有效
B.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性
C.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况
D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充
E.所采用的风险计量方法、模型越高级，计量出来的风险越准确
参考答案：BCD
解题思路：
A项，开发风险管理模型关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况;E项，商业银行应当意识到，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，如模型风险。
96.下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别?( )
A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构
B.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼
C.资金交易员未经授权进行交易并造成损失
D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损
E.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷
参考答案：ABCDE
解题思路：
操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。A项，属于核心雇员流失;BC两项，属于失职违规;D项，属于违反用工法造成的风险;E项，属于内部欺诈。
97.在商业银行的信用风险管理中，内部评级结果可以广泛应用于( )。
A.贷款定价
B.授信审批和限额管理
C.经济资本分配
D.信用风险监测
E.经风险调整的绩效考核
参考答案：ABCDE
解题思路：
商业银行内部评级结果和风险参数估计值等结果，在信用风险管理政策制定、信贷审批、资本分配和公司治理等方面发挥重要作用。核心应用范围包括：信贷政策的制定，授信审批，限额设定，风险监控，风险报告。高级应用范围包括：风险偏好的设定，经济资本的建模与管理，贷款定价，损失准备计提，绩效衡量和考核，推动风险管理基础建设。
98.商业银行在特定时段内需要借入的资金规模(流动性需求)是由一定水平的( )决定的。
A.客户规模
B.一定数量的流动性资产
C.发放的贷款
D.净利润
E.核心存款
参考答案：BCE
解题思路：
借入资金=融资缺口+流动性资产=(贷款平均额-核心存款平均额)+流动性资产，商业银行在特定时段内需要借入的资金规模(流动性需求)是由一定水平的核心存款、发放的贷款，以及一定数量的流动性资产决定的。
99.下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有( )。
A.客户评级主要由债务人的信用水平决定
B.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级
C.它们是反映信用风险水平的两个维度
D.同一个债务人可以有多个客户评级
E.债项评级由债务人的信用水平决定
参考答案：ABC
解题思路：
客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定;而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。根据商业银行的内部评级，一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。
100.根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级高级法应当自行估计( )等风险因素。
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约频率
E.期限
参考答案：ABCE
解题思路：
采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。
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