2013年6月银行业专业人员职业资格考试《风险管理》真题：单项选择题
1.商业银行对( )变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。
A.市场收益率
B.票据贴现率
C.存贷款基准利率
D.存款准备金率
参考答案：C
解题思路：
除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。
2.中国银监会2012年6月颁布的《商业银行管理办法(试行)》侧重于( )信息披露要求。
A.年度重大事项
B.公司治理情况
C.资本计量和管理
D.财务会计报告
参考答案：C
解题思路：
银监会于2007年颁布的《商业银行信息披露办法》，要求银行披露其经营状况的主要信息，包括财务会计报告、各类风险管理状况、公司治理情况、年度重大事项等。而银监会于2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求，则侧重与商业银行资本计量和管理相关信息的披露。
3.根据监管要求，商业银行使用权重计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为( )。
A.70%
B.50%
C.100%
D.0
参考答案：B
解题思路：
权重法下，不同资产类别分别对应不同风险权重。例如，对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我国政策性银行的债权、对多边开发银行、国际清算银行以及国际货币基金组织的债权权重为0;对一般企业的债权权重为100%;对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75%;对个人住房抵押贷款债权权重为50%;对个人其他债权权重为75%。
4.2012年5月10日，摩根大通宣布其信用衍生品仓位出现超过20亿美元的交易损失，解释了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险表述错误的是( )。
A.建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门
B.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口
C.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险
D.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正
参考答案：C
解题思路：
C项，金融工具和信息系统的复杂性提高了潜在的操作风险。
5.根据巴塞尔委员会的规定，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子不低于( )。
A.2
B.1
C.4
D.3
参考答案：D
解题思路：
考虑到市场风险内部模型本身存在的一些缺陷，巴塞尔委员会要求在计算市场风险监管资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失。乘数因子一般由各国监管当局根据其对银行风险管理体系质量的评估自行确定，巴塞尔委员会规定该值不得低于3。
6.商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是( )。
A.所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
B.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的分线管理流程和现代信息技术共同作用的结果
C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉
D.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
参考答案：D
解题思路：
D项历史模拟法是计量和检测市场风险的方法。截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术。
7.商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于( )管理策略。
A.风险转移
B.风险分散
C.风险补偿
D.风险对冲
参考答案：B
解题思路：
商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。其中风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择，商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险。
8.下列对于行业风险的理解，最不恰当的是( )。
A.行业风险是系统性风险的表现形式之一
B.所有行业都应当得到均等的信贷投放
C.某些行业天然就会比别的行业风险高
D.对于商业行业而言，贷款应当尽量投放到收益率高、风险低的行业
参考答案：B
解题思路：
行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。每一特定行业因所处的发展阶段不同而具有独特的行业风险，不同行业成本构成中，资金成本占比不同，因而货币政策对不同行业影响的力度不同,所以不同行业应分配不同的信贷投放。
9.下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是( )。
A.黑客攻击造成系统中断
B.不当言论造成银行声誉受损
C.信贷人员未经授权调整评级指标
D.交易员超限额交易
参考答案：B
解题思路：
商业银行的操作风险可按以下类别分类：①人员因素，包括内部欺诈、失职违规、知识缺乏等;②内部流程，包括流程缺失、流程设计不完善等;③系统缺陷，表现为数据/信息质量、违反系统安全规定等;④外部事件，包括外部欺诈、洗钱、政治风险等。A项属外部欺诈;CD两项属失职违规;B项属声誉风险事件。
10.根据巴塞尔新资本协议的要求，商业银行的内部评级系统应当包括( )两个维度。
A.内部评级和外部评级
B.客户评级和监管分析
C.客户评级和债项评级
D.分行评级和总行评级
参考答案：C
解题思路：
商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险;第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。
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