2013年6月银行业专业人员职业资格考试《风险管理》真题：判断题
121.当某行业发展形势良好时，商业银行企业集中大量放贷以提高经营业绩。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
集中度风险是指银行对源于同一及相关风险敞口过大，如同一业务领域(市场环境、行业、区域、国家等)、同一客户、同一产品的风险敞口过大，可能造成巨大损失，甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至生存。将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业/地区/贷款种类的借款人，有助于降低商业银行贷款组合的整体风险。
122.某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑、负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
商业银行对单一借款人或交易对方的评级，应定期进行复查。当条件改善或恶化时，应对每个客户重新评级，确保内部评级与授信质量一致。
123.资产证券化是商业银行管理流动性风险、提高资产流动性的重要方式之一。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
资产证券化是商业银行管理信用风险的重要方式之一。
124.衍生产品可以用来对冲市场风险，但同时也会产生新的风险。衍生产品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
金融衍生产品与市场风险密切相关，衍生产品一方面可以用来对冲市场风险，另一方面也会因高杠杆率而造成新的市场风险。衍生产品对市场风险的放大作用通常是导致巨额金融风险损失的主要原因。
125.商业银行的市场风险限额管理通常包括授权、风险限额、止损限额、交易限额等多重内容。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值(VaR)限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。
126.某国政法因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。
127.商业银行保持适度的流动性有助于维持盈利性与安全性之间的良好平衡。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用。
128.风险计量模型采用的数据源必须具备真实性、准确性和充足性，才能够使模型真实反映商业银行的风险状况。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多么深奥，关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。
129.商业银行操作风险的起因多种多样，而且后果也并非都是一些数据性结果，因此操作风险很难通过数学模型进行定量分析。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估;定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。随时间的变化，商业银行还应当根据内部损失的实际结果、相关的外部数据，以及所做的适度调整，对操作风险评估流程和评估结果进行验证。商业银行风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险，增强风险管理的客观性和科学性。
130.商业银行内部操作风险损失数据应当包括已经真实发生的操作风险损失数据，也包括预期损失数据。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
商业银行内部操作风险损失数据应当是客观已发生的操作风险的损失数据，而非预期的损失数据。
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