2013年6月银行从业资格考试《风险管理》真题：判断题
131.商业银行从本质上讲是经营风险的特殊企业，因此风险管理水平体现了商业银行的核心竞争能力。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。
132.经济资本是监管部门设定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
经济资本是商业银行为满足内部风险管理的需要，基于历史数据并采用统计分析方法(一定的置信水平和持有期)计算出来的，是一种虚拟的资本，在经济资本配置过程中并不发生实质性的资本分配;监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是外部监管当局要求商业银行根据自身业务及风险特征，按照统一的风险资本计量方法计算得出的，是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本。
133.在商业银行信用风险内部评级法中，客户评级通过计量借款人的违约损失率来实现，债项评级通过计量借款人的违约概率来实现。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后估计的债项损失大小。债项评级通过计量借款人的违约损失率来实现，客户评级通过计量借款人的违约概率来实现。
134.商业银行应当制定外币流动性应急计划，通常可以使用该外币的备用资源，切忌通过外汇市场将本币转换为外币来补充外币流动性。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
商业银行应当制定外汇融资能力受损时的流动性应急计划，通常采用两种方式：①使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币，或使用该外汇的备用资源;②根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排。
135.商业银行市场风险管理中，缺口分析只考虑了重新定价风险，而久期分析同时考虑重新定价风险和基准风险。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。
136.风险管理中常用的久期分析方法侧重于计量利率变动对商业银行短期收益的影响。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
久期分析又称持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。而缺口分析主要用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。
137.商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备;专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备;特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。
138.商业银行信用风险经济资本主要考虑预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能造成的非预期损失。置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。
139.商业银行采用高级的风险计量方法一定能够降低监管资本要求。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
高级计量法是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法，适用于业务复杂、规模庞大的国际活跃银行，但并不能保证一定能够降低监管资本的要求。
140.对于在不同国家设立附属机构的银行集团来说，需要针对不同国家的监管要求制定不同的实质性风险评估体系。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
商业银行一般要建立与国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险评估体系，对已经开展和计划开展业务的国家或地区逐一进行风险评估。
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