2010年10月银行业专业人员职业资格考试：初级《风险管理》真题（单项选择题）
1.( )是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.股东大会
B.监事会
C.董事会
D.最高风险管理委员会
参考答案：C
解题思路：
董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。
2.以下关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是( )。
A.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大
B.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约
C.如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款
D.一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难
参考答案：B
解题思路：
在商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断时，如果借款人未来面临同样的本息还款要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性高的企业更容易违约，信用风险较大。
3.商业银行通常采用自我评估法从( )两个角度评估操作风险的状况。
A.风险的影响程度和发生概率
B.内部控制和外部监管
C.系统性风险和非系统性风险
D.风险的收益和损失
参考答案：A
解题思路：
商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。自我评估法是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。
4.以下负债中对商业银行的风险状况和利率水平敏感性最低，不容易对商业银行的流动性造成显著影响的是( )。
A.个人存款
B.社团存款
C.集团公司存款
D.中小企业存款
参考答案：A
解题思路：
零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等感性因素。因此零售存款相对稳定，其存款不容易对商业银行的流动性造成显著影响。而公司/机构客户可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况，其存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。
5.以下应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别的是( )。
A.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失
B.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷
C.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”
D.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失
参考答案：B
解题思路：
操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。B项属于内部欺诈中的欺诈行为。
6.商业银行在投资决策时，根据理性投资原则，下列投资组合方案最佳的是( )。
A.投资组合D
B.投资组合C
C.投资组合B
D.投资组合A
参考答案：A
解题思路：
理性投资者要求，在风险一定的情况下收益尽可能的高，在收益一定的情况下风险尽可能的小，综合比较题中各方案，可知投资组合D方案是最佳的。
7.投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaR之和的关系是( )。
A.两者之间不存在必然联系
B.投资组合的整体VaR等于每个金融产品的VaR之和
C.投资组合的整体VaR小于等于每个金融产品的VaR之和
D.投资组合的整体VaR大于等于每个金融产品的VaR之和
参考答案：C
解题思路：
资产组合的标准差公式为
由于相关系数-1≤ρ≤+1，因此根号下的式子有：
根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关(即ρ<1)时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，即投资组合的整体VaR小于等于每个金融产品的VaR之和。
8.在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动余额为5000万，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万，出现概率为25%，则该商业银行预期在短期内的流动性( )。
A.余额3250万
B.缺口1000万
C.余额2250万
D.余额1000万
参考答案：C
解题思路：
短期内商业银行的流动性等于其流动性余额的期望与流动性缺口的期望值之差值。差值为正，则为流动性余额，为负则为流动性缺口，所以该商业银行的流动性=5000×25%+3000×50%-2000×25%=2250(万)，即流动性余额2250万。
9.如果商业银行贷款客户发生违约，则以下担保方式中违约回收率通常最低的是( )。
A.机器设备抵押
B.银行存单质押
C.个人住房抵押
D.AAA级客户担保
参考答案：D
解题思路：
保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为对债权的担保。质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。因此抵押和质押都有实物资产作保证，其违约回收率较高。
10.以下关于商业银行风险管理的表述，正确的是( )。
A.风险管理应当实现风险与收益的平衡
B.风险管理主要是事后管理
C.风险管理应当以客户为中心
D.风险管理主要是控制风险
参考答案：A
解题思路：
风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。高收益必然伴随着高风险，风险管理水平越高，其控制风险、实现收益的能力就越强。因此，遵循该理念的商业银行应当致力于提高自身风险管理能力，在明确的风险偏好前提下，保持风险与收益的平衡。
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