2010年10月初级银行业专业人员职业资格考试《风险管理》真题:多项选择题
91.商业银行应致力于培育良好的风险文化,对此以下表述正确的有( )。
A.风险文化应随着外部经营环境的变化而不断加以修正
B.风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行为中
C.风险管理理念应当固化到内部规章制度并随之以合规和绩效考核
D.风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期
E.商业银行应通过开展突击式的教育活动来尽快形成良好的风险文化
参考答案:ABCD
解题思路:
由于商业银行的内外部经营管理环境不断发生变化,风险文化也会被不断修正,因此商业银行无法通过突击式的培训和教育达到培育风险文化的目的,而只能将其贯穿到商业银行的整个生命周期。商业银行应当建立管理制度并实施绩效考核,将风险文化融入到每一位员工的日常行为中。只有将风险管理理念固化到每一条规章制度中,要求员工严格遵守,并辅之以合规和绩效考核,久而久之,才会形成良好的风险文化环境和氛围。
92.商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时,以下哪些业务条线对应的β系数是18%?( )
A.零售银行业务
B.交易和销售
C.支付和结算
D.公司金融
E.代理业务
参考答案:BCD
解题思路:
商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时,A项零售银行业务对应的β系数是12%;E项代理业务对应的β系数是15%。
93.为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为,商业银行宜采用( )指标来评估交易人员和业务部门的业绩。
A.配置相应数量的经济资本
B.风险价值(VaR)
C.以风险调整的收益率(RABOC)
D.资产收益率(ROA)
E.经济增加值(EVA)
参考答案:CE
解题思路:
A项是商业银行市场风险的控制方法,而非评估交易人员和业务部门的业绩的指标;B项是指在一定的持有期和置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失,不能用于衡量业绩;D项未经过风险调整,无法减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为。
94.以下有助于改善商业银行声誉风险管理的做法有( )。
A.从投诉和批评中积累早期预警经验
B.尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致
C.增加对客户和公众的透明度
D.强化声誉风险管理培训
E.制定危机管理规划
参考答案:ABCDE
解题思路:
除ABCDE五项外,改善商业银行声誉风险管理做法还包括:①确保实现承诺;②将商业银行的企业社会责任和经营目标相结合;③保持与媒体的良好接触。
95.商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。
A.对市场风险VaR值的准确性进行验证
B.计算资产组合可能产生的最高收益
C.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响
D.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
E.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
参考答案:CE
解题思路:
银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析,还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失。压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。
96.商业银行应当高度重视风险管理,因为商业银行( )。
A.资产负债比率显著高于其他行业,抗风险能力相对较强
B.所提供的金融产品的价值具有很强的波动性和不确定性
C.在获取利润的同时,承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责
D.只有通过全面风险管理消除风险,才能实现股东收益最大化
E.必须努力确保其所承担的风险不危及公众利益与市场信心
参考答案:BCE
解题思路:
A项商业银行资产负债比率显著高于其他行业,抗风险能力相对较弱;D项商业银行即使实现了全面风险管理也无法消除风险。
97.资本监管的重要性体现在( )。
A.资本监管是审慎银行监管的核心
B.资本监管是提升银行体系稳定性,维护银行业公平竞争的重要手段
C.资本监管是促进商业银行可持续发展的有效监管手段
D.资本监管是商业银行盈利的基础
E.资本监管可以提高商业银行的资金使用效率
参考答案:ABC
解题思路:
资本监管的重要性主要体现在:①资本监管是审慎银行监管的核心;②资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段;③资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段。资本监管有利于控制银行体系的风险,有利于增强银行系统的稳定性,约束银行扩张。
98.市场风险资本要求涵盖的风险范围包括( )。
A.全部的外汇风险
B.银行账户中的信用风险
C.交易账户中的股票风险
D.交易账户中的利率风险
E.全部的商品风险
参考答案:ACDE
解题思路:
《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围,即交易账户中的利率风险和股票风险、全部的外汇风险和商品风险。
99.商业银行处于资产敏感型缺口的情况下,假设其他条件不变,则下列表述正确的有( )。
A.利率下降,净利息收入上升
B.利率上升,净利息收入下降
C.利率下降,净利息收入下降
D.利率上升,净利息收入上升
E.利率上升,净利息收入不变
参考答案:CD
解题思路:
当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时,就产生了正缺口,即资产敏感型缺口,此时,市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。
100.下述做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有( )。
A.保持资产与负债币种匹配
B.以核心存款作为贷款的主要资金来源
C.将贷款集中在几个优势行业
D.将大量短期借款用于长期贷款
E.在日常经营中持有足够水平的流动资金
参考答案:CD
解题思路:
C项,若将贷款集中在几个优势行业会导致信用风险的过度集中,一旦违约,将导致严重的流动性风险;D项,若商业银行将大量短期借款用于长期贷款导致资产负债期限的不匹配,从而导致较高的流动性风险。
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