2010年10月初级银行业专业人员职业资格考试《风险管理》真题：判断题
121.商业银行采用高级的风险计量方法一定能够降低监管资本要求。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
为鼓励商业银行提高风险管理和计量水平，巴塞尔委员会提出采用较高级别的计算方法，能够相应降低商业银行的监管资本要求。但商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，应当意识到，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，如模型风险，因而采用高级的风险计量方法并不一定能够降低监管资本要求。
122.商业银行使用标准法计量操作风险监管资本，其业务条线的划分应当与信用风险或市场风险计量时所采用的业务条线划分保持一致。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
标准法计量操作风险监管资本时将商业银行的所有业务划分为公司金融、交易和销售等八大类业务条线，商业银行将业务活动归类到对应业务条线时，应确保与信用风险或市场风险计量时所采用的业务条线分类定义一致。
123.商业银行利用衍生品可以完全对冲其所面临的市场风险，而且不会产生新的风险。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
商业银行可以通过金融衍生产品等金融工具，在一定程度上实现对冲市场风险的目的，但通常无法消除全部市场风险，而且可能会产生新的风险。此外，使用衍生产品对冲市场风险还需要面临透明度、会计处理、监管要求、法律规定、道德风险等诸多问题。
124.商业银行进行声誉风险管理时应当高度关注企业社会责任，对其股东、员工、客户、商业伙伴、政府和社会公众等利益相关者承担经济、法律、道德与慈善责任，促进社会与环境可持续发展。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
商业银行进行声誉风险管理时应当将企业社会责任和经营目标结合起来，力争更多地服务和回馈社会，创建更加友善的机构和人文环境，以利于更稳健、持久地实现商业战略，并需要明确界定对不同利益持有者所承担的责任，以及即将执行的决策可能产生的结果。
125.在有效信息披露的前提下，存款人、债权人、银行股东等利益相关者受利益驱动，根据自身掌握的信息及判断，在必要时采取影响金融机构经营活动的合理行动，如卖出股票、转移存款等，达到促进银行稳健经营的目的。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
市场约束机制是指通过发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险，具体表现为：在有效信息披露的前提下，依靠包括存款人、债权人、银行股东等利益相关者的利益驱动，使这些利益相关者根据自身掌握的信息及判断，在必要时采取影响金融机构经营活动的合理行动，如卖出股票、转移存款等，达到促进银行稳健经营的目的。
126.商业银行完成客户的信用状况分析后，客户所获得的信用评分结果将长期有效。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
商业银行对单一借款人或交易对方的评级，应定期进行复查。当条件改善或恶化时，应对每个客户重新评级，确保内部评级与授信质量一致。
127.商业银行的风险管理职能主要由内部专门的风险管理部门承担，其他部门及员工在风险管理中同样发挥重要作用。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
风险存在于商业银行业务的每一个环节，风险管理绝不仅仅是风险管理部门的职责，无论是董事会、高级管理层，还是业务部门，乃至运营部门，每个人在从事其岗位工作时，都必须深刻认识到潜在的风险因素，并主动地加以预防。
128.在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债降低的幅度大，银行的市场价值将降低。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加;如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。
129.在贷款合同中，商业银行与借款人签订了房地产抵押合同，借款人一旦破产，由于抵押贷款的清偿优先性，只要商业银行进行有效管理，就可以降低贷款的违约损失率。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
贷款合同中要求借款企业提供特定的抵押品使得抵押贷款的清偿优先性得以提高，借款企业一旦破产清算时可以使银行提高回收率，降低违约损失率。利用抵押有效降低违约损失率的前提是商业银行对抵押品要进行有效的管理。
130.在商业银行信用风险管理中，违约概率是事后检验的结果，违约频率是分析模型作出的事前预测。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别。违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事后检验的一项重要内容。
推荐阅读：
延伸阅读：
更多银行从业资格证考试报考条件、考试时间和历年真题在这里>>>银行从业资格证考试
想考试拿高分? 考无忧助你考试无忧>>>专家推荐在线考题
