银行从业资格证考试：2010年5月初级《风险管理》真题（单项选择题）
11.商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释?( )
A.放弃衍生产品创新
B.外包数据备份业务
C.实行差错率考核
D.改变市场定位
参考答案：B
解题思路：
火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制订应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。AD两项是可规避的操作风险的应对措施;C项是可降低的操作风险的应对措施。
12.商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是( )。
A.通过金融市场控制风险
B.建立多层次的流动性屏障
C.提高资产的稳定性和负债的流动性
D.提高流动性管理的预见性
参考答案：C
解题思路：
商业银行除了借鉴和掌握先进的流动性管理知识、技术外，针对我国当前的经济形势和实际市场状况，还应当高度重视以下流动性风险管理要点:①提高流动性管理的预见性;②建立多层次的流动性屏障;③通过金融市场控制风险。商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点。
13.商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则( )。
A.两种方案计算出来的风险价值相同
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.条件不足，无法判断
D.第一种方案计算出来的风险价值更大
参考答案：B
解题思路：
VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。
14.某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，从操作风险事件分类来看，该事件应归于( )类别。
A.人员因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.外部事件
参考答案：D
解题思路：
本题中的情况属于操作风险外部事件类别中的外部欺诈。外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律。此类事件是商业银行损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
15.将商业银行的( )和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
A.盈利能力
B.企业社会责任
C.领导能力
D.战略发展计划
参考答案：B
解题思路：
将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面。商业银行应当不仅在其内部广泛传播价值理念，也应当将这种价值观延续到其合作伙伴、客户和供应商/服务商，并在整个经济和社会环境中，树立富有责任感并值得信赖的机构形象。
16.根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是( )。
A.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行
B.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立
C.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任
D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包
参考答案：B
解题思路：
风险管理部门应当是一个相对独立的部门，需要最高管理层提供全方位支持，同时配备具有高度职业精神和专业技能的人员。风险管理部门应当与业务部门保持相对独立，并具有独立的报告路线。风险管理部门主要负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。
17.目前国内商业银行大力发展中小企业信贷业务，从战略风险管理的角度考虑，以下做法错误的是( )。
A.根据本行风险偏好，确定中小企业的准入门槛
B.将现行公司信贷业务流程快速植入中小企业信贷业务流程
C.评估中小企业信贷业务与本行风险偏好的匹配度
D.通过经济资本配置，控制中小企业信贷业务的规模
参考答案：B
解题思路：
由于中小企业普遍存在经营风险大、户数分散、注册资金较少、财务管理不规范、流动资金贷款用于固定资产项目建设等问题，商业银行在大力发展中小企业信贷业务的同时，还应当特别注意中小企业的信用风险识别和分析，而非简单的将现行公司信贷流程快速植入中小企业信贷业务流程。
18.根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为( )。
A.违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势
B.违约风险随信用等级的下降而呈减速上升的趋势
C.违约风险随信用等级的下降而呈减速下降的趋势
D.违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势
参考答案：A
解题思路：
符合《巴塞尔新资本协议》要求的客户评级必须具有两大功能:①能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势;②能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内。
19.张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为( )引起的操作风险。
A.信贷人员技能匮乏
B.贷款流程执行不严
C.内部欺诈
D.未授权交易
参考答案：B
解题思路：
商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。题中案例属于内部流程因素造成的操作风险，具体而言是由于贷款流程执行不严引起的操作风险。该商业银行如果未在授信管理规定中明确“先落实抵押手续、后放款”的规定，属于该商业银行流程缺失、设计不完善;如果有明确规定，但没有被严格执行，或者对客户通融办理授信提款，在贷后管理中未及时完成有关手续，则属于执行无效。
20.下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是( )。
A.汇率风险
B.操作风险
C.商品价格风险
D.利率风险
参考答案：B
解题思路：
风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。操作风险很难通过风险对冲策略进行管理。
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