初级银行从业资格证考试：2010年5月《风险管理》判断题
131.商业银行对某个国家或地区的主权评级比对其他银行、公司评级都要简单，主要原因是国际信贷的规模比起国内银行、公司借款的规模要小得多。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
主权评级比银行、公司评级都要困难，主要原因是国际信贷的规模比起国内公司、银行借贷的规模要小得多，而且自从有了国际收支统计后的违约次数不多，即使通过各种研究法来改善风险模型，也会因为样本和数据过少而产生不确定性。
132.资产证券化是商业银行管理流动性风险、提高资产流动性的一个重要方式。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，通过对贷款进行证券化而非持有到期，可以改善资本状况，以最小的成本增强流动性和提高资本充足率，有利于商业银行资本管理。
133.商业银行利用衍生品可以完全对冲其所面临的市场风险，而且不会产生新的风险。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
衍生品为商业银行提供了一种对冲市场风险的方法，但其却不能够对冲商业银行所面临的所有市场风险，而且还可能会产生一些新的风险。
134.违约概率就是违约频率，是商业银行客户信用风险事前分析的一项重要内容。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事后检验的一项重要内容。
135.与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当特别关注系统性风险因素可能造成的影响。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
相比单笔贷款业务，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当特别关注系统性风险因素可能造成的影响，这包括:宏观经济因素、行业风险、区域风险。
136.在商业银行信用风险内部评级法中，信用等级为AAA级的企业违约概率为零。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
信用等级为AAA级，只能说明该企业违约概率相对较低，并不是说该企业没有违约的可能。
137.假设某资产组合在95%的置信水平下，每日VaR值为100万元，则该组合当前的市场价值为95万元。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失，题中所述意味着该资产组合每天有95%的可能性，损失不会超过100万元。
138.经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。经济资本的意义在于强调资本的有偿占用，即占用资本来防范风险是需要付出成本的。
139.商业银行使用标准法计量操作风险监管资本，其业务条线的划分应当与信用风险或市场风险计量时所采用的业务条线划分保持一致。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
采用标准法计量操作风险监管资本要求:商业银行将业务活动归类到对应业务条线时，应确保与信用风险或市场风险计量时所采用的业务条线分类定义一致。
140.根据监管机构的要求，商业银行记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可自由交易的金融工具和商品头寸。记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。而且，银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合。
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