2014年11月银行业中级专业人员职业资格考试：《风险管理》真题（多选题）
91.如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括( )。
A.声誉风险
B.流动性风险
C.市场风险
D.操作风险
E.信用风险
参考答案：BE
解题思路：
题中，“房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款”属于“信用风险”，“居民大量提取存款买房”属于流动性风险。
92.下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有( )。
A.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉
B.所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
C.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术的综合能力体现
D.声誉风险是一种多维的风险，具有非常明显的系统性风险特征
E.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
参考答案：ABCD
解题思路：
商业银行所面临的风险和不确定因素，不论是正面的还是负面的，都必须通过系统化的方法来管理，因为几乎所有的风险都可能影响商业银行的声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。管理声誉风险的最好办法就是：强化全面风险管理意识，改善公司治理和内部控制，并预先做好应对声誉危机的准备;确保其他主要风险被正确识别和优先排序，进而得到有效管理。有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程以及先进的信息系统共同作用的结果。E项，历史模拟法是市场风险的计量方法。
93.商业银行的战略风险主要体现在( )。
A.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
B.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
C.整个战略实施过程的质量难以保证
D.政治、经济和社会环境发生变化
E.实现战略目标所需要的资源匮乏
参考答案：ABCE
解题思路：
战略风险是指商业银行在追求短期商业目标和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。战略风险主要体现在四个方面：①商业银行战略目标缺乏整体兼容性;②为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷;③为实现目标所需要的资源匮乏;④整个战略实施过程的质量难以保证。
94.下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述正确的有( )。
A.商业银行的流动性覆盖率应当不低于150%
B.商业银行的流动性比例不应低于25%
C.商业银行的存货比不应高于75%
D.商业银行的核心存款比不应低于25%
E.商业银行的净稳定资金比例应当不低于100%
参考答案：BCE
解题思路：
目前，我国对于商业银行流动性监管采用四项主要指标，即流动性覆盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例。A项，商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。
95.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，监管部门对商业银行风险管理进行评估的要求有( )。
A.良好的管理信息系统
B.适当的政策、程序和限额
C.全面的审计与内部控制
D.有效的董事会和高级管理层的监督
E.全面及时的识别、计量、监测和控制风险
参考答案：ABCDE
解题思路：
监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括以下五个方面：①董事会和高级管理层对银行所承担的风险是否实施有效监督;②银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动;③银行的风险识别、计量、监测和控制系统是否有效，是否全面涵盖各项业务和各类风险;④银行是否具备良好的管理信息系统，相关管理信息系统是否满足全面风险管理的需要，管理信息系统的功能是否完善;⑤内部控制机制和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足。
96.X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有( )。
A.外包有利于银行将工作重点放在核心业务上
B.外包服务最终责任人依然是X银行
C.业务外包本身也可能存在风险
D.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险
E.X银行旨在通过业务外包来转移操作风险
参考答案：ABCE
解题思路：
D项，银行必须对外包业务的风险进行管理，一些关键过程和核心业务不应外包出去，因为过多的外包也会产生额外的操作风险或其他隐患，因此业务外包不能从根本上规避操作风险。
97.根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计算操作风险资本?( )
A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏
B.未建立清晰的操作风险内部报告路线
C.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行
D.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系
E.系统性地收集和分析操作风险数据，定期进行风险评估、并将评估结果纳入操作风险监测和控制
参考答案：DE
解题思路：
A项，商业银行应当投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性;B项，商业银行应当建立清晰的操作风险管理组织架构、政策、工具、流程和报告路线;C项，董事会应承担监控操作风险管理有效性的最终责任，高级管理层应负责执行董事会批准的操作风险管理策略、总体政策及体系。
98.商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括( )。
A.业务经营环境
B.内部控制因素
C.内部操作风险损失数据
D.情景分析
E.外部相关损失数据
参考答案：ABCDE
解题思路：
商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险，随时间的变化，商业银行还应当根据内部损失的实际结果、相关的外部数据，以及所做的适度调整，对操作风险评估流程和评估结果进行验证。评估要素包括内部操作风险损失事件数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。
99.其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有( )。
A.市场利率不变，银行整体价值不变
B.市场利率上升，银行整体价值增加
C.市场利率下降，银行整体价值增加
D.市场利率下降，银行整体价值减少
E.市场利率上升，银行整体价值减少
参考答案：ACE
解题思路：
当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加;如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。
100.在全球范围内，各国对银行监管实行严格的行业准入，是因为( )。
A.银行具有很强的公众性
B.银行面临着复杂的风险种类
C.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡
D.银行具有特殊的资产负债结构
E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响
参考答案：ABCDE
解题思路：
市场准入监管的必要性主要包括以下方面：①银行是一种含有复杂风险体系的行业;②银行具有特殊的资产结构;③银行具有很强的公众性;④存款人挤兑是很大威胁;⑤银行对社会经济发展和资源再分配有重大影响;⑥银行业具有很强的竞争性。
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