银行业中级专业人员职业资格考试：2013年11月《风险管理》判断题
131.商业银行零售性质的资金来源相对分散、同质性低，因此通常来说零售性质的资金比批发性质的资金具有更高的稳定性。( )
A.对
B.错
参考答案：A
解题思路：
通常，零售性质的资金(如居民储蓄)因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金(如同业拆借、公司存款)具有更高的稳定性。
132.商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性，以降低流动性风险。( )
A.对
B.错
参考答案：B
解题思路：
商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点。
133.商业银行的信用风险只存在于授信业务，市场风险只存在于交易业务，操作风险只存在于柜台业务。( )
A.对
B.错
参考答案：B
解题思路：
市场风险存在于银行的交易和非交易业务中;与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性。
134.如果商业银行处于资产敏感型缺口，其它条件保持不变，则同幅上调存贷款基准利率会使银行的净利息收入上升。( )
A.对
B.错
参考答案：A
解题思路：
当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。
135.商业银行将信贷组合头寸分散在相关性较小或负相关的不同行业、区域和业务品种，可以有效提高信贷资产的总体抗风险能力。( )
A.对
B.错
参考答案：A
解题思路：
将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业/地区/贷款种类的借款人，有助于降低商业银行贷款组合的整体风险。
136.某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑、负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。( )
A.对
B.错
参考答案：B
解题思路：
评级授信时的违规事例有：①涉贷人员擅自更改评级标准和指标，弄虚作假测定客户信用等级和最高授信额度;②涉贷人员在企业发生重大变化或出现其他重大不利因素时，未及时下调信用等级和调整或终止授信额度;③客户提供虚假的财务报表和企业信息，骗取评级授信等。
137.压力测试主要用于评估正常市场条件下，风险因素变化对金融机构财务状况的影响。( )
A.对
B.错
参考答案：B
解题思路：
压力测试用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，是商业银行日常风险管理的重要补充。
138.如果当前某行业发展形势良好，商业银行就应当向该行业企业集中大量放贷以提高经营业绩。( )
A.对
B.错
参考答案：B
解题思路：
根据风险分散策略，即使当前某行业发展形势良好，商业银行业也不应将贷款过于集中的向该行业投放，应综合考虑多方面的因素，做到分散贷款组合。
139.商业银行进行压力测试的作用主要有两个，一是说明风险事件发生的可能性，二是评估风险事件的影响程度。( )
A.对
B.错
参考答案：B
解题思路：
实践中，对众多的风险因素进行不同幅度的压力测试，工作量是巨大的。而且，由于每次压力测试只能说明事件的影响程度，并不能说明事件发生的可能性，使得管理者对众多的压力测试结果要进行补充分析。
140.衍生产品可以用来对冲市场风险，但同时也会产生新的风险。衍生产品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。( )
A.对
B.错
参考答案：A
解题思路：
金融衍生产品一方面可以用来对冲市场风险，另一方面也会因高杠杆率而造成新的市场风险。衍生产品对市场风险的放大作用通常是导致巨额金融风险损失的主要原因。
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