2013年6月银行业中级专业人员职业资格考试：《风险管理》单项选择题
11.对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是( )。
A.小企业的生产经营受市场的影响较大
B.小企业公司治理受股东影响较大
C.小企业生产经营活动相对平稳
D.小企业的财务真实性比较难以把握
参考答案：C
解题思路：
中小企业普遍存在经营风险大、户数分散、注册资金较少、财务管理不规范、流动资金贷款用于固定资产项目建设等问题，因此，对中小企业进行信用风险识别和分析时，应重点关注以下风险点：①中小企业具有更为突出的经营风险;②经营过程大多采用现金交易，很少开具发票，导致贷前调查很难深入了解其真实情况;③当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃废债现象。
12.中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是( )。
A.管机构、管风险、管制度、提高透明度
B.管法人、管风险、管制度、提高透明度
C.管法人、管风险、管内控、提高透明度
D.管法人、管流程、管内控、提高透明度
参考答案：C
解题思路：
在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。该监管理念内生于中国的银行改革、发展与监管的实践，是对当前我国银行监管工作经验的高度总结。
13.如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( )。
A.增加
B.降低
C.不变
D.负相关
参考答案：B
解题思路：
根据投资组合分散风险的原理，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差;当相关系数为负时，风险分散效果较好。
14.商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是( )。
A.商业银行应当将接受投诉和批评看做是与客户/公众沟通的良好时机
B.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险
C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失
D.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
参考答案：C
解题思路：
商业银行应通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验。风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性。
15.商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险属于( )类别。
A.市场风险
B.流动性风险
C.法律风险
D.操作风险
参考答案：D
解题思路：
内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。若银行未在授信管理规定中明确“先落实抵押手续、后放款”的规定，则属于该商业银行流程缺失、设计不完善;若有明确规定，但没有被严格执行，或者对客户通融办理授信提款，在贷后管理中未及时完成有关手续，则属于执行无效。
16.商业银行可以采用比率法来度量和评价自身的流动性状况，下列关于比率法的描述错误的是( )。
A.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来时点的流动性
B.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
C.我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%
D.比率法的前提是将流动性资产和负债进行分类，并对资产负债准确计量
参考答案：A
解题思路：
流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。
17.商业银行信用风险检测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括( )。
A.行业产能明显过剩
B.市场需求出现明显下降
C.行业一般企业出现亏损
D.金融危机对行业发展产生影响
参考答案：C
解题思路：
行业风险预警属于中观层面的预警，其中行业环境风险因素的预警包括经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策、法律法规等方面。行业经营风险因素包括：①行业整体衰退;②出现重大的技术变革，影响到行业的产品和生产技术的改变;③经济环境变化，如经济萧条或出现金融危机，对行业发展产生影响;④产能明显过剩;⑤市场需求出现明显下降;⑥行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损。
18.下列关于收益率曲线的描述，错误的是( )。
A.收益率曲线向下意味着长期收益率较低
B.收益曲线对应着各类期限的贷款利率
C.债券的到期收益率通常不等于票面利率
D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线
参考答案：B
解题思路：
收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系，是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线。收益率曲线通常表现为正向、反向、水平和波动四种形态，其中反向收益率曲线(向下)表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低。
19.在日益复杂、多变的市场环境中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，( )也因此被认为对商业银行经济价值的威胁最大。
A.市场风险
B.国家风险
C.操作风险
D.声誉风险
参考答案：D
解题思路：
商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁，因为商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、贷款人和整个市场的信心。这种信心一旦失去，商业银行的业务及其所能创造的经济价值都将不复存在。
20.在短期内，某商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性( )。
A.余额1000万
B.余额3250万
C.余额2250万
D.缺口1000万
参考答案：C
解题思路：
该商业银行预期在短期内的流动性余额为：5000×25%+3000×50%+(-2000)×25%=2250(万元)。
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