2012年银行业专业人员职业资格考试《风险管理（中级）》真题：单项选择题
1.某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率(RAROC)为()。(假设一年交易日为250天，税率为20%)
A.17.3%
B.22.1%
C.14.2%
D.18.1%
参考答案：A
解题思路：
经风险调整的资本收益率的计算公式为：RAROC=(NI—EL)/UL。其中，NI为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。题中，经风险调整的资本收益率为：200×80%/50000=0.32%，转化为年化收益率为：(1+0.32%)^50-1=17.3%。
2.在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万，出现概率为25%，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是()。
A.余额3250万
B.余额2250万
C.缺口2250万
D.缺口1000万
参考答案：B
解题思路：
流动性余缺状况即为各种预计情况下的流动性余额的加权值，权数为各个情况出现的概率，即，5000×0.25+3000×0.5+(-2000)×0.25=2250(万)。
3.商业银行在投资决策时，根据理性投资原则，下列投资组合方案最佳的是()。
A.投资组合A
B.投资组合B
C.投资组合C
D.投资组合D
参考答案：D
解题思路：
理性投资者要求，在风险一定的情况下收益尽可能的高，在收益一定的情况下风险尽可能的小，综合比较题中各方案，可知投资组合D方案是最佳的。
4.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降
B.不合理，因为流动资金贷款不能用于长期投资
C.合理，企业可以用利润来偿还贷款
D.合理，流动资金贷款可以给银行带来利息收入
参考答案：B
解题思路：
商业银行在单一法人客户信用风险识别中，应当特别注意企业可能存在经营风险大、户数分散、注册资金较少、财务管理不规范、流动资金贷款用于固定资产项目建设等问题。
5.借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和()之间做出艰难选择。
A.流动性风险
B.可获得性
C.不可获性
D.最终收益
参考答案：B
解题思路：
在实践操作中，必须清醒地认识到，借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，因为商业银行在借入资金时，不得不在资金成本和可获得性之间作出艰难的选择。商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金。
6.商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括()。
A.产能明显过剩
B.市场需求出现明显下降
C.出现金融危机，对行业发展产生影响
D.行业标杆企业因经营不善出现亏损
参考答案：D
解题思路：
行业经营风险的预警指标包括：①行业整体衰退;②出现重大的技术变革，影响到行业的产品和生产技术的改变;③经济环境变化，如经济萧条或出现金融危机，对行业发展产生影响;④产能明显过剩;⑤市场需求出现明显下降;⑥行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损。D项不属于行业经营环境的相关内容。
7.下列关于贷款五级分类的描述，错误的是()。
A.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款
B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款
C.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款
D.对贷款以外的资产包括表外项目也应按照五级进行分类
参考答案：C
解题思路：
对贷款以外的各类资产，包括表外项目中的直接信用替代项目，也应根据资产的净值、债务人的偿还能力、债务人的信用评级情况和担保情况进行分类，但并非按贷款的五级分类标准进行分类。
题目来源：考无忧
8.假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是()。A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
B.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
C.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0
参考答案：C
解题思路：
A项，资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升使得在利息收入不变的情况下利息支出增加，这将减少收益;B项，资金成本属于机会成本，不可用于比较利率风险;D项，浮动利率债券也可能存在期权性利率风险。
9.假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(如下表所示)，则该资产组合一年期的预期损失为()万元。
A.36
B.15
C.28
D.4
参考答案：A
解题思路：
预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×(1-60%)×3000+2%×(1-40%)×2000=36(万元)。
10.甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈，下列两人对密码管理的做法正确的是()。
A.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权
B.两人密码互相知悉
C.各自定期或不定期更换密码并严格保密
D.乙用甲密码为客户办理业务
参考答案：C
解题思路：
风险信息管理系统要求为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡。授权密码泄露或借给他人使用违背了这一要求。
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