银行业中级专业人员职业资格考试：2012年10月《风险管理》真题（单项选择题）
31.商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，在其他条件相同的情况下，该系统最不可能发生的情形是()。
A.客户历史信誉状况越好，限额越高
B.客户所有者权益越高，限额越高
C.客户信用等级越高，限额越高
D.客户资产负债率越高，限额越高
参考答案：D
解题思路：
ABC三项都表示客户资产状况良好，因此商业银行会授予更高水平的限额;D项，资产负债率高表明企业的经营风险更大，因此限额更低。
32.商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、()和可利用资源紧密联系在一起。
A.员工利益
B.连续营业方案
C.资本实力
D.风险管理措施
参考答案：D
解题思路：
有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。
33.影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于()。
A.项目因素
B.行业因素
C.地区因素
D.宏观性因素
参考答案：A
解题思路：
清偿优先性是债务合同规定的债权人所拥有债权的重要特性，是指在负债企业破产清算时，债权人从企业残余价值中获得清偿时相对于该企业其他债权人和股东的先后顺序，它属于项目因素，这类因素直接与债项的具体设计相关，反映了违约损失率的产品特性，也反映了商业银行在具体交易中通过交易方式的设计来管理和降低信用风险的努力，包括清偿优先性、抵押品等。
34.某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款余额为2138亿元，则该银行超额准备金率为()。
A.2.76%
B.2.53%
C.2.98%
D.3.78%
参考答案：B
解题思路：
根据公式可得，人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%=(43+11)/2138≈2.53%。
35.商业银行最基本、最常用的风险识别方法是()。
A.情景分析法
B.资产财务状况分析法
C.制作风险清单
D.专家调查列举法
参考答案：C
解题思路：
制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法，它是指采用类似于备忘录的形式，根据八大风险分类，将商业银行所面临的风险逐一列举，并联系经营活动对这些风险进行深入理解和分析。
36.根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行可采用()来计量市场风险资本。
A.高级计量法
B.内部评级法
C.内部模型法
D.基本指标法
参考答案：C
解题思路：
新协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法：①对于信用风险资产，商业银行可以采用标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算;②对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法计算;③对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法计算。
37.某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限额为()亿元。
A.30
B.300
C.50
D.250
参考答案：B
解题思路：
根据公式，资本的组合限额=资本×资本分配权重，可得，本年度电子行业资本分配的限额=(5000+1000)×5%=300(亿元)。
38.某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。
A.25.00%
B.22.22%
C.36.75%
D.43.27%
参考答案：B
解题思路：
根据公式，可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额)×100%，可得，可疑类贷款迁徙率=100/(600-150)×100%=22.22%。
39.在银行监管实践中，()贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A.盈利能力
B.资产收益率
C.资本充足率
D.资本收益率
参考答案：C
解题思路：
资本充足率是指资本与风险加权资产的比率，这里的资本就是监管资本，以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管当局限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具。资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。
40.根据监管机构的规定，操作风险包含()。
A.声誉风险
B.法律风险
C.战略风险
D.流动性风险
参考答案：B
解题思路：
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。
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